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基于加权指数平方损失的非负稳健估计与变量选择
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作者 李孀孀 《兰州文理学院学报（自然科学版）》 2024年第4期29-33,共5页
针对估计参数具有非负要求的回归模型,基于自适应Lasso惩罚函数和加权指数平方损失,提出一种关于非负稳健估计与变量选择的方法.该方法保证了估计参数的非负要求,而且还能进行稳健的变量选择.数值模拟结果表明该方法与其他方法相比更有... 针对估计参数具有非负要求的回归模型,基于自适应Lasso惩罚函数和加权指数平方损失,提出一种关于非负稳健估计与变量选择的方法.该方法保证了估计参数的非负要求,而且还能进行稳健的变量选择.数值模拟结果表明该方法与其他方法相比更有效.最后,将该方法运用到上证50指数的追踪,结果证明了所提方法的稳健性和有效性. 展开更多
关键词 非负估计 加权指数平方损失 变量选择 稳健估计
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