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常弹性方差模型下含资本利得税的最优投资策略
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作者 李千妍 王伟 《宁波大学学报（理工版）》 CAS 2023年第4期104-111,共8页
研究风险资产价格动态满足常弹性方差模型且考虑资本利得税情形下的最优投资问题.假定金融市场中有无风险债券和风险资产两种可投资资产,风险资产的价格动态满足常弹性方差模型且这两种资产的收益都将被征收不同税率的税收.基于最大化... 研究风险资产价格动态满足常弹性方差模型且考虑资本利得税情形下的最优投资问题.假定金融市场中有无风险债券和风险资产两种可投资资产,风险资产的价格动态满足常弹性方差模型且这两种资产的收益都将被征收不同税率的税收.基于最大化终端财富期望效用的目标,利用随机动态规划原理建立相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,通过求解HJB方程并利用一阶最优条件,分别得到幂效用和指数效用下最优投资策略的解析解,最后给出数值结果和经济学解释. 展开更多
关键词 资本利得税 常弹性方差 动态规划 最优投资
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