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KMV模型在上市公司信用风险管理中的应用 被引量:36
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作者 翟东升 张娟 《工业技术经济》 北大核心 2007年第1期126-127,134,共3页
以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非S... 以我国2005年15家ST上市公司和15家非ST上市公司作为研究样本,分别在不同的非流通股定价方法和不同的违约点设定两种情况下,通过对KMV模型进行了检验。并得出结论:在两种情况下,通过KMV模型输出的违约距离(DD)都能有效地识别ST公司与非ST公司,并且随着公司被ST时间的临近,模型的识别能力越来越强。 展开更多
关键词 KMV模型 信用风险违约点 违约距离
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Fisher判别分析模型在上市公司信用风险度量中的应用 被引量:9
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作者 翟东升 《林业经济》 CSSCI 北大核心 2006年第3期62-65,共4页
以我国上市公司为研究对象,运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型。对上市公司的信用状况进行了实证分析。研究结果显示该模型总的判别准确率为90.38%,与国内已有的研究成果相比有较高的判别准确性,对于证... 以我国上市公司为研究对象,运用统计方法选取有效建模变量,建立了Fisher判别分析预测模型。对上市公司的信用状况进行了实证分析。研究结果显示该模型总的判别准确率为90.38%,与国内已有的研究成果相比有较高的判别准确性,对于证券投资者和分析人员在现有的条件下运用现代信用风险度量模型具有重要的应用价值. 展开更多
关键词 上市公司 信用风险 FISHER 判别分析
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