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部分函数型线性变系数模型的序列相关检验
被引量：
3
1
作者
谭祥勇
李倩
方
月
歆
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2021年第2期135-145,共11页
部分函数型线性变系数模型(PFLVCM)是近几年出现的一个比较灵活、应用广泛的新模型。在实际应用中,搜集到的经济和金融数据往往存在序列相关性。如果不考虑数据间的相关性直接对其进行建模,会影响模型中参数估计的精度和有效性。本文主...
部分函数型线性变系数模型(PFLVCM)是近几年出现的一个比较灵活、应用广泛的新模型。在实际应用中,搜集到的经济和金融数据往往存在序列相关性。如果不考虑数据间的相关性直接对其进行建模,会影响模型中参数估计的精度和有效性。本文主要研究了PFLVCM中误差的序列相关性的检验问题,基于经验似然,把标量时间序列数据相关性检验的方法拓展到函数型数据中,提出了经验对数似然比检验统计量,并在零假设下得到了检验统计量的近似分布。通过蒙特卡洛数值模拟说明该统计量在有限样本下有良好的水平和功效。最后,把该方法用于检验美国商业用电消费数据是否有序列相关性,证明该统计量的有效性和实用性。
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关键词
函数型数据分析
部分函数型线性变系数模型
序列相关检验
经验似然
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职称材料
题名
部分函数型线性变系数模型的序列相关检验
被引量：
3
1
作者
谭祥勇
李倩
方
月
歆
机构
江西财经大学统计学院
南京邮电大学经济学院
上海财经大学统计与管理学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2021年第2期135-145,共11页
基金
国家社会科学基金一般项目“金融资本服务我国制造业高质量发展的统计测度与评价研究”(20BTJ008)
江西省高校人文社会科学青年项目“绿色金融服务制造业高质量发展的统计测度与评价研究——以江西赣江新区绿色金融创新改革试验区为例”(TJ20201)
+2 种基金
江苏高校哲社重点项目“江苏创业企业基于众筹模式构建创新生态系统研究”(2017ZDIXM127)
中国博士后科学基金“后疫情时代人口流动格局与影响机制”(2020M681539)
江西省教育厅科学技术研究项目“高维Expectile回归模型的系数检验及其应用”(GJJ200545)
文摘
部分函数型线性变系数模型(PFLVCM)是近几年出现的一个比较灵活、应用广泛的新模型。在实际应用中,搜集到的经济和金融数据往往存在序列相关性。如果不考虑数据间的相关性直接对其进行建模,会影响模型中参数估计的精度和有效性。本文主要研究了PFLVCM中误差的序列相关性的检验问题,基于经验似然,把标量时间序列数据相关性检验的方法拓展到函数型数据中,提出了经验对数似然比检验统计量,并在零假设下得到了检验统计量的近似分布。通过蒙特卡洛数值模拟说明该统计量在有限样本下有良好的水平和功效。最后,把该方法用于检验美国商业用电消费数据是否有序列相关性,证明该统计量的有效性和实用性。
关键词
函数型数据分析
部分函数型线性变系数模型
序列相关检验
经验似然
Keywords
Functional Data Analysis
Partially Functional Linear Varying Coefficient Model
Serial Correlation Test
Empirical Likelihood
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
部分函数型线性变系数模型的序列相关检验
谭祥勇
李倩
方
月
歆
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2021
3
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