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新股上市首日价格影响因素的研究 被引量：2
1
作者 成惠芝 《东南大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2011年第S1期76-77,共2页
新股上市首日价格的影响因素较多,既包括可以量化的因素,也包括不可量化的因素。本文在对这些因素进行定性分析的同时,对市场大盘指数、发行价、首日换手率、发行市盈率、中签率、新股首日上市数量等可量化的因素进行了实证检验,从而提... 新股上市首日价格的影响因素较多,既包括可以量化的因素,也包括不可量化的因素。本文在对这些因素进行定性分析的同时,对市场大盘指数、发行价、首日换手率、发行市盈率、中签率、新股首日上市数量等可量化的因素进行了实证检验,从而提出了新股上市首日价格的影响因素。 展开更多
关键词 新股 上市首日 收盘价格
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股指期货推出对股市波动性的影响分析——基于S&P500指数和恒生指数的实证研究
2
作者 成惠芝 《商业会计》 北大核心 2011年第5期54-55,共2页
随着沪深300指数期货的推出,关于股指期货推出后对我国股票市场波动性影响的讨论和研究也越来越有实际意义。本文采用比较有代表性的美国S&P500指数和香港恒生指数作为分析对象,分别采用加入虚拟变量的GARCH模型,对比观察S&P50... 随着沪深300指数期货的推出,关于股指期货推出后对我国股票市场波动性影响的讨论和研究也越来越有实际意义。本文采用比较有代表性的美国S&P500指数和香港恒生指数作为分析对象,分别采用加入虚拟变量的GARCH模型,对比观察S&P500指数和恒生指数推出前后,美国和香港股市整体的波动性是否有明显改变,得出两种股指期货的推出前后均加剧了股市的波动性,但从长期看有助于股市的稳定发展这一结论,从而对我国沪深300股指期货的实践有一定的借鉴作用。 展开更多
关键词 沪深300股指期货 香港恒生指数 股市波动性 S&P500指数 实证研究 S&P500指数 GARCH模型 市场波动性
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