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基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计 被引量：3
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作者 江良 忻丁耀 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1577-1581,共5页
基于市场债券价格,应用正则化方法对Hull-White短期利率模型中时间变量参数进行估计.通过变分原理,证明了该正则化方法具有稳定性和收敛性.最后,数值模拟确认该方法的有效性并给出实证结果.
关键词 Hull-White短期利率模型 正则化方法 零息债券
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