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求解随机微分方程的Heun方法的收敛性研究 被引量：8
1
作者 朱晓临 徐道叁 +1 位作者 李井刚 王子洁 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期1907-1912,共6页
Heun方法是求解随机微分方程的一类重要的数值方法。文章研究了Heun方法的收敛性,得到了Heun方法的各种收敛阶,均值意义下的局部收敛阶为2,均方意义下的局部收敛阶为1,均方强收敛阶为1。
关键词 Itó型随机微分方程 Heun方法 局部收敛阶 强收敛阶
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求解随机微分方程PL方法和RS方法的稳定性 被引量：2
2
作者 徐道叁 朱晓临 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第12期1912-1915,共4页
文章给出了随机微分方程的二阶Runge-Kutta方法的算法格式,研究了PL方法和RS方法用于求解线性检验方程的均方稳定、指数稳定和T-稳定的条件,并证明了对于Stratonovich型随机微分方程的一种特殊形式——线性检验方程,均方稳定和指数稳定... 文章给出了随机微分方程的二阶Runge-Kutta方法的算法格式,研究了PL方法和RS方法用于求解线性检验方程的均方稳定、指数稳定和T-稳定的条件,并证明了对于Stratonovich型随机微分方程的一种特殊形式——线性检验方程,均方稳定和指数稳定的等价性。 展开更多
关键词 随机微分方程 RUNGE-KUTTA方法 PL方法 RS方法 均方稳定性 指数稳定性 T-稳定性 线性检验方程
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