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题名用VaR度量与管理投资基金的市场风险
被引量：5
- 1
-
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作者
杜平
徐济东
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机构
上海理工大学
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出处
《经济问题探索》
北大核心
2007年第7期67-71,共5页
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基金
上海市重点学科建设项目(T0502)
-
文摘
度量和管理我国证券投资基金的市场风险十分迫切。本文以上证基金指数代替具体投资基金的价格作为样本数据,分别采用δ-正态法和极值理论方法计算出了相应的风险价值VaR用以度量我国证券投资基金的市场风险,同时对投资基金市场风险的VaR度量进行了分析和有效性检验,最后,文章就VaR在投资基金的战略性资产配置、优化投资组合、控制基金投资风险、绩效评估和信息披露等方面的应用作了一些探讨。
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关键词
投资基金
VAR
风险度量
风险管理
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分类号
F832.51
[经济管理—金融学]
F224
-
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题名用微粒群算法求解含交易费用的组合投资模型
被引量：6
- 2
-
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作者
夏梦雨
叶春明
徐济东
-
机构
上海理工大学管理学院
-
出处
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2008年第4期379-381,386,共4页
-
基金
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
-
文摘
针对国内证券交易的具体情况,提出了含交易费用的投资组合优化模型.利用微粒群算法对问题进行了求解,并结合实际数据进行仿真.结果表明,利用微粒群算法可以较高的效率求解该模型,且从结果上表明模型的合理性.
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关键词
投资组合
微粒群算法
MATLAB软件
-
Keywords
portfolio investment
particle swarm optimization
Matlab software
-
分类号
F224.3
[经济管理—国民经济]
-
-
题名基于改进AGA算法求解含交易费用组合投资模型
被引量：6
- 3
-
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作者
何洋林
叶春明
徐济东
-
机构
上海理工大学管理学院
-
出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2007年第11期235-237,共3页
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基金
上海市重点学科建设项目(No.T0502)。
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文摘
根据国内证券交易市场的实际情况提出了含交易费用的投资组合优化模型,并利用改进自适应遗传算法(AGA)求解该模型,最后结合实际数据,利用Matlab语言编程仿真求解并取得了很好的效果。
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关键词
证券投资组合
交易费用
AGA算法
-
Keywords
portfolio investment
transaction fee
Adaptive Genetic Algorithm （AGA）
-
分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
-
-
题名上海建设资源节约型城市的价格对策研究
被引量：3
- 4
-
-
作者
徐济东
叶春明
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机构
上海理工大学
上海理工大学管理学院
-
出处
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
2006年第4期141-144,共4页
-
文摘
上海市在建设资源节约型城市过程中存在的价格症结主要表现在资源价格不甚合理,没有体现资源成本和价格成本;现代物流、现代商贸、信息服务等服务类资源价格没有按不同层次的需求实行差别价格;反映资源稀缺程度的价格形成机制不健全、资源类价格管理存在一定难度。为此,必须健全上海市“十一五”期间的水资源价格调节机制;运用差别价费政策促进土地资源集约使用;推进以节能为导向的能源价格改革;研究制定清洁电力建设的价格政策;不断完善环境资源价格体系;制定有利于服务业发展的服务类资源价格政策。
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关键词
上海
资源
节约
价格
对策
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分类号
F061.5
[经济管理—政治经济学]
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-
题名拓展VaR资产配置模型及其自适应遗传算法
被引量：2
- 5
-
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作者
徐济东
叶春明
何洋林
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机构
上海理工大学管理学院
-
出处
《系统管理学报》
北大核心
2007年第4期356-359,364,共5页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(70471066)
上海市重点学科建设项目(T0502)
-
文摘
为克服经典Markowitz均值-方差模型的不足,考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的自适应遗传算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的。
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关键词
风险价值
资产配置
遗传算法
-
Keywords
value-at-risk
asset allocation genetic algorithm
-
分类号
F830
[经济管理—金融学]
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-
题名初探上海房地产价格调控
被引量：2
- 6
-
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作者
徐济东
叶春明
-
机构
上海市发展改革委物价研究所
上海理工大学
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出处
《上海企业》
北大核心
2005年第8期14-16,共3页
-
文摘
一、背景与意义
1、上海房地产市场的价格现状及存在问题
近年来,上海房地产市场迅速升温,房地产价格不断攀升,2004年底,全市新建商品房的平均价格内环线以内是每平方米15000元以上,内中环线10000元左右,中外环线6800元上下,外环线以外4800多元.商品房销售价格指数2003年、2004年同比上涨20.1%、15.8%,大大超过2001年4.4%和2002年7.3%的水平.上海房地产市场存在的主要问题有如下几个方面:(1)供求比例失衡,需求总量略大于供给总量;(2)供应结构不合理、小房型、中低价商品房偏小;(3)房价增幅较快,局部地区房价偏高,不很协调;(4)房地产市场过度需求,投资比例偏高,投机现象存在,扰乱了本市房地产市场的正常发育;(5)房地产市场存在金融风险.
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关键词
上海
房地产价格
房地产市场
宏观调控
-
分类号
F293.3
[经济管理—国民经济]
-
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题名基于演化博弈算法的改进VaR资产配置模型分析
被引量：1
- 7
-
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作者
徐济东
叶春明
夏梦雨
-
机构
上海理工大学管理学院
-
出处
《企业经济》
北大核心
2007年第2期53-55,共3页
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基金
上海市重点学科建设项目(T0502)
-
文摘
为克服经典Markowitz均值———方差模型的不足,本文考虑了投资者对风险认知的不同理解以及最小交易量、交易费用、最大投资上限等实际因素,提出了符合我国国情的用VaR度量风险的资产配置优化模型,并设计了一种新兴的演化博弈算法来求解该模型。通过Matlab语言编写的求解程序进行实例测试,可得到不同风险情况下的多组输出结果。实际算例表明,所提出的模型和算法均是合理、有效的。
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关键词
投资者行为
资产配置
风险价值
演化博弈
-
分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
-
-
题名面向机动威胁单目标定性微分对策的航路重规划
- 8
-
-
作者
徐自祥
周德云
徐济东
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机构
西北工业大学电子信息学院
上海理工大学管理学院
-
出处
《火力与指挥控制》
CSCD
北大核心
2008年第2期60-62,共3页
-
基金
航空科学基金资助项目(2000CB080601)
“十五”国防重点预研基金资助项目(2002BK080602)
-
文摘
航迹规划是飞行器规划系统的一个重要子任务。针对具有主动性而非纯粹动态的敌方威胁类型,以单目标定性微分对策解决航路的动态重规划问题。在假设对静态威胁的参考航迹和安全走廊已预规划确定基础上,构建了基于单目标定性微分对策面向主动威胁安全走廊内飞行器航路对策的数学模型,并对航路的单目标定性微分对策系统进行了求解。
-
关键词
航迹规划
单目标定性微分对策
主动威胁
-
Keywords
flight path programming, single objective qualitative differential game, active threat
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
O22
[自动化与计算机技术—控制科学与工程]
-
-
题名含风险价值约束资产配置模型的分析与应用
被引量：1
- 9
-
-
作者
徐济东
叶春明
夏梦雨
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机构
上海理工大学管理学院
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出处
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2007年第3期231-236,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471066)
上海市重点学科建设资助项目(T0502)
-
文摘
在经典均值-方差模型的基础上,提出了存在交易费用时基于风险价值约束的资产配置模型.给出了该模型的解析算法,对最优解的存在性条件进行分析.针对我国资本市场数据,提出了机构投资资金应用该模型在大类别资产中的最优配置比例.
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关键词
风险价值约束
交易费用
资产配置
有效前沿
-
Keywords
value-at-risk constraint
transaction cost
asset allocation
efficient frontier
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
-
-
题名一个投资方案的优化实例
- 10
-
-
作者
徐济东
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机构
安庆石油化工总厂
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出处
《石油化工技术经济》
1999年第3期51-54,共4页
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文摘
根据某大型联合企业的现状和生产发展规划项目表，探讨如何使有限的自有资金发挥尽可能大的经济效益。总体模型设计为0—1变量的非线性规划模型，以0—1变量表明投资方案的选取与否，约束条件有资本金约束、必建项目约束、互斥项目约束、上下级项目约束等，目标函数取投资项目的内部收益率最大。根据规划模型的解，得出了企业在有限的资金条件下，应考虑新上哪些技术改造和基本建设项目。
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关键词
投资方案
规划项目
石化企业
-
Keywords
investment proposal, planned project,0-1 variables, capital, internal rate of return,optimization
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分类号
F407.223.5
[经济管理—产业经济]
-
-
题名基于模糊微分对策多机空战组内协同的U解
- 11
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-
作者
徐自祥
周德云
徐济东
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机构
西北工业大学电子信息学院
上海理工大学管理学院
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出处
《控制工程》
CSCD
2007年第1期37-41,48,共6页
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基金
航空科学基金资助项目(2000CB080601)
十五国防重点预研项目资助(2002BK080602)
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文摘
鉴于协商微分对策多具有强非线性和不确定性特点,为避免非线性问题等带来求解上的困难和能处理不确定信息,基于T-S模糊微分对策的思想,对非线性的基于Utilitarian解(简称U解)的协商微分对策的状态方程和性能分别进行了模糊化和二次型化,构造出面向U解的协商微分对策的模糊线性化模型,研究了协商U解模型中加权系数的确定,并进一步探讨了在模糊线性协商微分对策系统下相应于U解的控制器的设计方法。研究工作和仿真结果可以说明,相对于Nash协商解,协商理论的U解更能反映整体效果,更易于推广。
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关键词
Utilitarian解
T-S模糊模型
微分对策
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Keywords
Utilitarian solution
T-S fuzzy model
differential game
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分类号
TP18
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
O22
[自动化与计算机技术—控制科学与工程]
-
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题名上海房地产价格调控之解析
被引量：1
- 12
-
-
作者
徐济东
叶春明
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机构
上海市发展改革委物价研究所
上海理工大学
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出处
《中国物价》
北大核心
2005年第10期41-44,54,共5页
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文摘
本文针对上海房地产价格近年来不断攀升的现状及存在的问题,做出了经济学解释。结合上海房地产价格调控的原则、目标和要求,在归纳政府部门近期上海房地产价格调控政策的基础上,分析了上海房地产市场的价格动态,从平衡供给与需求、健全房地产价格监测体系、规范房地产市场交易行为等方面提出了上海房地产价格中长期调控的4条措施。
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关键词
上海
房地产价
房地产市场
房地产企业
住房贷款
-
分类号
F293.3
[经济管理—国民经济]
-
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题名不编标底的工程招标
- 13
-
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作者
徐济东
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机构
安庆石油化工总厂新源公司
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出处
《石油化工技术经济》
1994年第1期54-58,共5页
-
文摘
提出不编制标底的评标定标办法。介绍在不编标底的情况下,在评标阶段引用技术评价因子与商务评价因子,并转换为技术评价费用与商务评价费用,再与投标单位的合理报价结合起来,得出最终评价费用。经应用,可省时1～2个月,同样能有效地选择施工单位。
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关键词
工程招标
标底
招标
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分类号
F284
[经济管理—国民经济]
-
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题名上海发展循环经济的价格对策
被引量：1
- 14
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作者
徐济东
叶春明
马惠民
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机构
上海市发展与改革委员会物价研究所
上海理工大学
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出处
《上海企业》
北大核心
2006年第6期18-19,共2页
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文摘
2004年7月，胡锦涛总书记到上海考察工作时强调：“发展循环经济，是从根本上缓解资源环境压力、实现人与自然和谐发展的有效途径。像上海这样的大都市，自身没有太多资源，而资源消耗量又很大，更应该率先倡导和推广循环经济。”高度重视循环经济、大力发展循环经济对于人口众多、自然资源相对缺乏、环境容量有限的上海来说，是响应党中央号召，全面落实“以人为本”的科学发展观的重要举措，是切实转变经济增长方式，走新型工业化、城市化发展道路，实现以人为本、全面、协调、可持续发展的重要途径。
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关键词
循环经济
上海
价格对策
城市化发展道路
胡锦涛总书记
经济增长方式
以人为本
资源消耗量
科学发展观
新型工业化
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分类号
F205
[经济管理—国民经济]
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题名大型投资项目的汇率风险及其保护
- 15
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作者
徐济东
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出处
《安庆石化》
1994年第4期59-61,共3页
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关键词
石油化工
投资项目
汇率
风险
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分类号
F407.220.3
[经济管理—产业经济]
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题名用生物过滤法消除沥青厂的气味
- 16
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作者
Blake,C
徐济东
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出处
《石化译文》
1999年第4期62-65,共4页
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关键词
生物过滤法
沥青厂
气味
废气处理
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分类号
X740.1
[环境科学与工程—环境工程]
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