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国债收益率曲线的宏观影响因素研究
被引量：
2
1
作者
邱兆祥
庹
忠
梁
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第3期70-74,84,共6页
国债收益率曲线是资产定价、宏观调控以及货币政策制定中的重要参考因素。采用主成分分析法提取可以解释国债收益率曲线大部分变动的三个主成分,并结合多种宏观经济变量对国债收益率曲线进行回归分析。对历史数据的分析表明,主成分和宏...
国债收益率曲线是资产定价、宏观调控以及货币政策制定中的重要参考因素。采用主成分分析法提取可以解释国债收益率曲线大部分变动的三个主成分,并结合多种宏观经济变量对国债收益率曲线进行回归分析。对历史数据的分析表明,主成分和宏观经济变量能够很好地拟合国债收益率,并且对各期收益率的变化具有一定的预测能力。同时采用逐步回归法,寻找具有协整关系的显著性影响因素,通过研究显著性变量的变化,可以提前对国债收益率曲线未来的变化作出判断。
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关键词
国债收益率
主成分分析
逐步回归
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职称材料
监管转型与证券行业经济资本管理
被引量：
1
2
作者
邱兆祥
庹
忠
梁
《求是学刊》
CSSCI
北大核心
2017年第2期64-73,共10页
在简政放权的监管转型背景下,监管当局赋予市场更多的权力,证券行业应不断完善风险监管体系。作为盈亏自负的金融机构,证券公司亟须建立一套内部管理体系,平衡资本、收益与风险,适应行业发展。基于国内外监管机构及先进金融机构的实践经...
在简政放权的监管转型背景下,监管当局赋予市场更多的权力,证券行业应不断完善风险监管体系。作为盈亏自负的金融机构,证券公司亟须建立一套内部管理体系,平衡资本、收益与风险,适应行业发展。基于国内外监管机构及先进金融机构的实践经验,提出以经济资本为核心的全面风险管理体系,与监管资本相配合,实现证券行业全方位的风险管控。建议监管机构完善监管资本的计量方法和限额管理方案,证券公司逐步推动经济资本在证券公司内部发挥管理风险限额、指导绩效考核、优化资本分配的作用。而监管机构通过培训、传导的方式,进一步完善行业监管资本和经济资本管理方案,推动两者相互协调配合的良性发展。
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关键词
监管转型
经济资本
风险管理
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职称材料
基于遗传编程算法的股票市场量价关系研究
被引量：
1
3
作者
邱兆祥
庹
忠
梁
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第1期10-16,共7页
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场...
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
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关键词
量价关系
核密度估计
遗传编程
股票市场
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职称材料
题名
国债收益率曲线的宏观影响因素研究
被引量：
2
1
作者
邱兆祥
庹
忠
梁
机构
对外经济贸易大学金融学院
出处
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015年第3期70-74,84,共6页
文摘
国债收益率曲线是资产定价、宏观调控以及货币政策制定中的重要参考因素。采用主成分分析法提取可以解释国债收益率曲线大部分变动的三个主成分,并结合多种宏观经济变量对国债收益率曲线进行回归分析。对历史数据的分析表明,主成分和宏观经济变量能够很好地拟合国债收益率,并且对各期收益率的变化具有一定的预测能力。同时采用逐步回归法,寻找具有协整关系的显著性影响因素,通过研究显著性变量的变化,可以提前对国债收益率曲线未来的变化作出判断。
关键词
国债收益率
主成分分析
逐步回归
Keywords
treasury yield
principal component analysis
stepwise regression
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
监管转型与证券行业经济资本管理
被引量：
1
2
作者
邱兆祥
庹
忠
梁
机构
对外经济贸易大学金融学院
出处
《求是学刊》
CSSCI
北大核心
2017年第2期64-73,共10页
文摘
在简政放权的监管转型背景下,监管当局赋予市场更多的权力,证券行业应不断完善风险监管体系。作为盈亏自负的金融机构,证券公司亟须建立一套内部管理体系,平衡资本、收益与风险,适应行业发展。基于国内外监管机构及先进金融机构的实践经验,提出以经济资本为核心的全面风险管理体系,与监管资本相配合,实现证券行业全方位的风险管控。建议监管机构完善监管资本的计量方法和限额管理方案,证券公司逐步推动经济资本在证券公司内部发挥管理风险限额、指导绩效考核、优化资本分配的作用。而监管机构通过培训、传导的方式,进一步完善行业监管资本和经济资本管理方案,推动两者相互协调配合的良性发展。
关键词
监管转型
经济资本
风险管理
Keywords
regulatory transition, economic capital, risk management
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于遗传编程算法的股票市场量价关系研究
被引量：
1
3
作者
邱兆祥
庹
忠
梁
机构
对外经济贸易大学金融学院
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2017年第1期10-16,共7页
文摘
采用核密度加权局域均值函数估计的方法获取非预期交易量信息,并采用遗传编程的方法,寻找股票价格与交易量之间的函数关系式。研究表明,传统的线性与二次型量价关系表达式可能会导致本质上的错误,两者的函数关系复杂且因市场规模、市场行情的不同而不同。然而同时剔除预期交易量和预期收益率信号后,两者的非预期信号呈现明显的负线性相关性,这种相关性不受市场规模或行情的影响。
关键词
量价关系
核密度估计
遗传编程
股票市场
Keywords
price-volume relationship
kernel density estimation
genetic programming
stock market
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国债收益率曲线的宏观影响因素研究
邱兆祥
庹
忠
梁
《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2015
2
下载PDF
职称材料
2
监管转型与证券行业经济资本管理
邱兆祥
庹
忠
梁
《求是学刊》
CSSCI
北大核心
2017
1
下载PDF
职称材料
3
基于遗传编程算法的股票市场量价关系研究
邱兆祥
庹
忠
梁
《金融理论与实践》
北大核心
2017
1
下载PDF
职称材料
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