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横截面独立的长相依面板数据的公共均值变点
1
作者 习代青 傅承德 庞天晓 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2024年第3期253-272,共20页
研究横截面独立的长相依面板数据的公共均值变点的估计问题.文中分别在强变点信号,中等变点信号和弱变点信号这三种情形下研究了公共变点的估计量,建立了估计量的渐近性质,包括相合性,收敛速度和极限分布.理论结果表明在变点信号和长相... 研究横截面独立的长相依面板数据的公共均值变点的估计问题.文中分别在强变点信号,中等变点信号和弱变点信号这三种情形下研究了公共变点的估计量,建立了估计量的渐近性质,包括相合性,收敛速度和极限分布.理论结果表明在变点信号和长相依之间存在着一种权衡关系.具体来说,在强变点信号情形下,长相依不影响估计量的渐近性质;在中等变点信号情形下,长相依不影响估计量的收敛速度,但影响估计量的极限分布;在弱变点信号情形下,长相依既影响估计量的收敛速度,也影响估计量的极限分布.Monte Carlo模拟评估了估计量在有限样本情形下的表现,并支持文中的理论结果. 展开更多
关键词 公共变点 极限分布 长相依 面板数据
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关于当前概率统计教材与教学的一些思考
2
作者 林正炎 庞天晓 《高等数学研究》 2023年第1期126-126,F0003,共2页
本文针对当前概率统计教材与教学提出了一些思考.
关键词 概率统计 思考
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长相依面板数据的斜率变点分析
3
作者 朱旭 庞天晓 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2022年第4期379-396,共18页
金融面板数据往往同时存在结构变点,时间序列长相依以及横截面相依的现象.假设时间序列长度为T,个体数为N,斜率变化发生在所有个体的同一时刻,每个时间序列是长相依的(记忆参数d∈(0,0.5)),个体之间通过公因子结构而具有横截面的相依性... 金融面板数据往往同时存在结构变点,时间序列长相依以及横截面相依的现象.假设时间序列长度为T,个体数为N,斜率变化发生在所有个体的同一时刻,每个时间序列是长相依的(记忆参数d∈(0,0.5)),个体之间通过公因子结构而具有横截面的相依性.对于这种面板数据模型,用最小二乘的方法估计斜率变点发生的时刻以及发生时刻的分数,并研究了当(T,N)联合趋于无穷时估计量的渐近性质:估计量的相合性,收敛速度以及极限分布.得到了一些有趣的结论:大部分情况下斜率变点估计量的收敛速度随着记忆参数d的增大而减缓,但当面板数据的时间长度T和个体数N满足T^(2d)=o(N),且公因子与变点的变化幅度存在交互效应时,变点时刻估计量的收敛速度仅与T有关.Monte Carlo模拟评估了估计量在有限样本情形下的表现,并支持文中的理论结果. 展开更多
关键词 面板数据 长相依 斜率变点 最小二乘估计
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d维分数Brown运动在Hlder范数下的泛函连续模
4
作者 林正炎 HWANG Kyo-shin 庞天晓 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第2期167-182,共16页
通过估计d维分数Brown运动在Holder范数下的大偏差概率,得到了分数Brown运动的连续模性质．
关键词 大偏差概率 Hoelder模 泛函连续模 d维分数Brown运动 高斯随机向量
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跳回归在房价走势分析中的应用
5
作者 张丹娜 韩岳峰 庞天晓 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第3期97-99,共3页
不同于传统的回归分析方法,文章探讨了一维跳回归模型在房价走势分析中的应用,介绍了基于多项式估计的跳点检测方法,将跳点检测问题转化为假设检验问题,并对近3年的杭州市房价走势进行了实证分析,通过实际应用取得了良好的效果。
关键词 跳回归 跳点检测 房价走势 分析应用
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自正则Chung型重对数律的精确渐近性
6
作者 庞天晓 王建峰 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第4期507-518,共12页
设X,X_1,X_2,…为零均值、非退化、吸引域为正态吸引场的独立同分布随机变量序列,记S_n=■X_j,M_n=■|S_k|,V_n^2=■X_j^2,n≥1.证明了当b>-1时,■δ^(-2(b+1))■(log log n)~P/(n log n)P(Mn/V_n≤ε^(π^2)/(8lgo log n)^(1/2)) =4... 设X,X_1,X_2,…为零均值、非退化、吸引域为正态吸引场的独立同分布随机变量序列,记S_n=■X_j,M_n=■|S_k|,V_n^2=■X_j^2,n≥1.证明了当b>-1时,■δ^(-2(b+1))■(log log n)~P/(n log n)P(Mn/V_n≤ε^(π^2)/(8lgo log n)^(1/2)) =4/πГ(b+1)■^(-1)~k/(2k+1)^(2b+3). 展开更多
关键词 精确渐近性 Chung型重对数律 自正则
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单位根模型的复合分位数自回归推断
7
作者 徐成 庞天晓 《高校应用数学学报（A辑）》 北大核心 2021年第2期127-147,共21页
单位根模型是经济学和金融学中用于非平稳时间序列数据建模的一个重要模型.对于该模型,假设模型误差的方差可能不存在,然后采用复合分位数方法估计该模型的自回归系数,建立了估计量的收敛速度和极限分布.然后,通过MonteCarlo模拟评估估... 单位根模型是经济学和金融学中用于非平稳时间序列数据建模的一个重要模型.对于该模型,假设模型误差的方差可能不存在,然后采用复合分位数方法估计该模型的自回归系数,建立了估计量的收敛速度和极限分布.然后,通过MonteCarlo模拟评估估计量在有限样本情形下的表现发现,当模型误差不是高斯分布时,单位根模型的复合分位数自回归估计在估计偏差和有效性方面要优于最小二乘估计和分位数自回归估计.此外,文中给出了一个相关的实证分析,该实证分析表明:对于该经济数据,用复合分位数方法进行统计推断是合适且具有一定优势的.最后,把单位根模型推广到了增广的Dickey-Fuller模型,并研究了该模型中的复合分位数自回归估计的渐近理论. 展开更多
关键词 复合分位数估计 极限分布 单位根模型 重尾
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