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基于价值投资的多因子定价模型在中国资本市场的实证研究
被引量：
7
1
作者
干
伟
明
张涤新
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2018年第4期136-140,共5页
采用2007年1月至2016年12月的国内A股月度收益率数据,基于Fama-French的多因子模型研究价值与成长对股票收益率的影响。研究结果表明:我国资本市场还存在投机现象,但以盈利和成长为基础的价值投资依然有效,因此国内资本市场进一步发展...
采用2007年1月至2016年12月的国内A股月度收益率数据,基于Fama-French的多因子模型研究价值与成长对股票收益率的影响。研究结果表明:我国资本市场还存在投机现象,但以盈利和成长为基础的价值投资依然有效,因此国内资本市场进一步发展就应引导优质公司IPO,提升上市公司质量。本文补充了国内资产定价理论和实证分析,为国内资本市场下一步健康发展和价值投资实践提供参考。
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关键词
多因子模型
资产定价
Fama
FRENCH
价值投资
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职称材料
WCDMA中传输格式字的译码实现
2
作者
干
伟
明
赵春
明
《广东通信技术》
2002年第1期10-14,共5页
在WCDMA系统中需要对各种传输格式进行编码 ,从而使接收端正确获得发送端的信道复接信息以便进行相应的处理。由于在WCDMA中传输格式字的编码不是一种规则的Reed -Muller编码 ,因此无法利用规则的Reed -Muller码解码方法来解码。对此提...
在WCDMA系统中需要对各种传输格式进行编码 ,从而使接收端正确获得发送端的信道复接信息以便进行相应的处理。由于在WCDMA中传输格式字的编码不是一种规则的Reed -Muller编码 ,因此无法利用规则的Reed -Muller码解码方法来解码。对此提出了一种Reed
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关键词
传输格式指示字
编译码
宽带码分多址
第三代移动通信
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职称材料
促进经济增长的中国政府最优债务率测算
被引量：
1
3
作者
干
伟
明
张涤新
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2016年第8期21-28,共8页
通过构建跨期模型来探讨一国债务与经济增长的关系。理论分析表明,一国债务与经济增长之间存在倒U形关系,即在一定条件下,当一国的债务低于最优值时,提高债务对经济增长具有促进作用,而当债务超过这一最优值时,增加债务则对经济增长具...
通过构建跨期模型来探讨一国债务与经济增长的关系。理论分析表明,一国债务与经济增长之间存在倒U形关系,即在一定条件下,当一国的债务低于最优值时,提高债务对经济增长具有促进作用,而当债务超过这一最优值时,增加债务则对经济增长具有副作用。在理论分析的基础上,构建了线性时间序列模型,基于中国样本数据证实了中国政府债务与中国经济增长之间倒U形关系的存在,并测算出现阶段中国政府最优债务率约为47%。这一结论表明:中国政府债务目前尚处于合理范围,虽然长期来看中国政府债务的提升空间已不大,但短期内进一步提升的空间犹存,这为中国政府充分运用财政政策提升尚处于探底阶段的中国经济预留了政策空间。
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关键词
债务门限
政府债务
中国债务率
经济增长
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职称材料
基于多因子资产定价模型的A股市场配对交易策略研究
被引量：
1
4
作者
干
伟
明
《金融理论探索》
2018年第6期36-42,共7页
传统配对交易仅仅依据股票组合的价格信息构建配对模型,存在不收敛的风险。通过将Fama-French多因子资产定价模型纳入配对模型中,在控制其他多个风险因素之后可更好地反映配对股票价格之间的关系,解决了协整方法与资产定价模型融合的问...
传统配对交易仅仅依据股票组合的价格信息构建配对模型,存在不收敛的风险。通过将Fama-French多因子资产定价模型纳入配对模型中,在控制其他多个风险因素之后可更好地反映配对股票价格之间的关系,解决了协整方法与资产定价模型融合的问题。实证结果表明基于多因子资产定价模型的配对交易策略能显著提高配对交易的收益和稳定性。
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关键词
配对交易
统计套利
多因子资产定价模型
协整模型
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职称材料
题名
基于价值投资的多因子定价模型在中国资本市场的实证研究
被引量：
7
1
作者
干
伟
明
张涤新
机构
南京大学商学院
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2018年第4期136-140,共5页
基金
国家自然科学基金项目(71271108)
国家自然科学基金项目(11071113)
文摘
采用2007年1月至2016年12月的国内A股月度收益率数据,基于Fama-French的多因子模型研究价值与成长对股票收益率的影响。研究结果表明:我国资本市场还存在投机现象,但以盈利和成长为基础的价值投资依然有效,因此国内资本市场进一步发展就应引导优质公司IPO,提升上市公司质量。本文补充了国内资产定价理论和实证分析,为国内资本市场下一步健康发展和价值投资实践提供参考。
关键词
多因子模型
资产定价
Fama
FRENCH
价值投资
Keywords
Muhifactor Model
Asset Pricing
Fama-French
Value Investment
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
WCDMA中传输格式字的译码实现
2
作者
干
伟
明
赵春
明
机构
东南大学移动通信国家重点实验室
出处
《广东通信技术》
2002年第1期10-14,共5页
文摘
在WCDMA系统中需要对各种传输格式进行编码 ,从而使接收端正确获得发送端的信道复接信息以便进行相应的处理。由于在WCDMA中传输格式字的编码不是一种规则的Reed -Muller编码 ,因此无法利用规则的Reed -Muller码解码方法来解码。对此提出了一种Reed
关键词
传输格式指示字
编译码
宽带码分多址
第三代移动通信
分类号
TN929.53 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
促进经济增长的中国政府最优债务率测算
被引量：
1
3
作者
干
伟
明
张涤新
机构
南京大学商学院
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2016年第8期21-28,共8页
基金
国家自然科学基金项目(71271108
71372036)
中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助项目
文摘
通过构建跨期模型来探讨一国债务与经济增长的关系。理论分析表明,一国债务与经济增长之间存在倒U形关系,即在一定条件下,当一国的债务低于最优值时,提高债务对经济增长具有促进作用,而当债务超过这一最优值时,增加债务则对经济增长具有副作用。在理论分析的基础上,构建了线性时间序列模型,基于中国样本数据证实了中国政府债务与中国经济增长之间倒U形关系的存在,并测算出现阶段中国政府最优债务率约为47%。这一结论表明:中国政府债务目前尚处于合理范围,虽然长期来看中国政府债务的提升空间已不大,但短期内进一步提升的空间犹存,这为中国政府充分运用财政政策提升尚处于探底阶段的中国经济预留了政策空间。
关键词
债务门限
政府债务
中国债务率
经济增长
Keywords
debt threshold
public debt
China＇s debt ratio
economic growth
分类号
F061.2 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
基于多因子资产定价模型的A股市场配对交易策略研究
被引量：
1
4
作者
干
伟
明
机构
南京大学商学院
出处
《金融理论探索》
2018年第6期36-42,共7页
基金
国家自然科学基金项目"非线性降维方法及其在风险管理中的应用"(11071113)
中国特色社会主义经济建设协同创新中心资助项目
文摘
传统配对交易仅仅依据股票组合的价格信息构建配对模型,存在不收敛的风险。通过将Fama-French多因子资产定价模型纳入配对模型中,在控制其他多个风险因素之后可更好地反映配对股票价格之间的关系,解决了协整方法与资产定价模型融合的问题。实证结果表明基于多因子资产定价模型的配对交易策略能显著提高配对交易的收益和稳定性。
关键词
配对交易
统计套利
多因子资产定价模型
协整模型
Keywords
pair trading
statistical arbitrage
Multifactor Capital Pricing Model
Co-integration Model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于价值投资的多因子定价模型在中国资本市场的实证研究
干
伟
明
张涤新
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2018
7
下载PDF
职称材料
2
WCDMA中传输格式字的译码实现
干
伟
明
赵春
明
《广东通信技术》
2002
0
下载PDF
职称材料
3
促进经济增长的中国政府最优债务率测算
干
伟
明
张涤新
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2016
1
下载PDF
职称材料
4
基于多因子资产定价模型的A股市场配对交易策略研究
干
伟
明
《金融理论探索》
2018
1
下载PDF
职称材料
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0
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