期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
中国金融风险识别与预测——基于Markov区制转移模型
被引量：
1
1
作者
席
文治
《中南财经政法大学研究生学报》
2020年第4期21-30,共10页
新冠疫情对全球经济的发展造成了重大打击,中国金融市场同样会受到波及。使用金融压力指数法对中国2005年1月-2020年3月的金融风险进行测度,分别从国内金融市场、国际金融市场两方面,选取24项指标构建银行压力指数(BSI)、股票市场压力指...
新冠疫情对全球经济的发展造成了重大打击,中国金融市场同样会受到波及。使用金融压力指数法对中国2005年1月-2020年3月的金融风险进行测度,分别从国内金融市场、国际金融市场两方面,选取24项指标构建银行压力指数(BSI)、股票市场压力指数(SSI)、房地产压力指数(RESI)、宏观环境压力指数(MESI)、国际市场压力指数(ISI)五项分指数,综合得到中国系统性金融压力指数(FSI),再采用Markov区制转移模型识别金融风险时期,结果表明,中国金融子市场间具有关联性;中国系统性金融风险大多数时间处于低风险状态,低金融风险状态的持续期较长;2020年中国金融风险仍处于较低、可控水平。
展开更多
关键词
金融风险
金融压力指数
CRITIC赋权
MARKOV区制转移模型
ARMA模型
下载PDF
职称材料
题名
中国金融风险识别与预测——基于Markov区制转移模型
被引量：
1
1
作者
席
文治
机构
中南财经政法大学统计与数学学院
出处
《中南财经政法大学研究生学报》
2020年第4期21-30,共10页
基金
2019年中南财经政法大学研究生创新课题项目:数字普惠金融与消费扩张(项目编号:201911304)。部分研究成果。
文摘
新冠疫情对全球经济的发展造成了重大打击,中国金融市场同样会受到波及。使用金融压力指数法对中国2005年1月-2020年3月的金融风险进行测度,分别从国内金融市场、国际金融市场两方面,选取24项指标构建银行压力指数(BSI)、股票市场压力指数(SSI)、房地产压力指数(RESI)、宏观环境压力指数(MESI)、国际市场压力指数(ISI)五项分指数,综合得到中国系统性金融压力指数(FSI),再采用Markov区制转移模型识别金融风险时期,结果表明,中国金融子市场间具有关联性;中国系统性金融风险大多数时间处于低风险状态,低金融风险状态的持续期较长;2020年中国金融风险仍处于较低、可控水平。
关键词
金融风险
金融压力指数
CRITIC赋权
MARKOV区制转移模型
ARMA模型
Keywords
Financial Risks
Financial Stress Index
CRITIC Weighting
Markov Regime Switching Model
ARMA
分类号
F83 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国金融风险识别与预测——基于Markov区制转移模型
席
文治
《中南财经政法大学研究生学报》
2020
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
