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参数法和非参数法VaR模型在股市风险中的比较研究——基于沪深300指数的实证研究 被引量：1
1
作者 岳昊敏 孙英隽 《智能计算机与应用》 2020年第10期141-144,共4页
VaR作为风险度量运用最广泛的工具,测度方法也越来越得到投资者重视。在各种对于VaR的测度方法的概念与原理之上,基于多种不同的假设进行实证分析。研究得出,滑动窗口为250的加权历史模拟法在1%的置信度下,以及基于正态分布的NGARCH模型... VaR作为风险度量运用最广泛的工具,测度方法也越来越得到投资者重视。在各种对于VaR的测度方法的概念与原理之上,基于多种不同的假设进行实证分析。研究得出,滑动窗口为250的加权历史模拟法在1%的置信度下,以及基于正态分布的NGARCH模型在5%的置信区间下,可以很好的对VaR进行测度。最后通过GARCH模型与EVT模型及蒙特卡洛模型的结合,提出了关于计算未来VaR新的度量方法,给予风险管理者更加直观的投资意见。 展开更多
关键词 加权历史模拟法 NGARCH模型 EVT模型 蒙特卡洛模型
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基于中小板上市企业财务指标对企业融资能力的观察 被引量：1
2
作者 岳昊敏 孙英隽 《经济研究导刊》 2020年第8期141-143,157,共4页
中小企业对于经济发展的影响不容忽视,然而它们的融资形势却并不明朗。通过从wind数据库选取2015-2018年中小企业板上市公司的财务数据,运用Pearson相关性检验以及Hausman检验,选择固定效应面板回归模型建立回归模型,经过实证分析结论得... 中小企业对于经济发展的影响不容忽视,然而它们的融资形势却并不明朗。通过从wind数据库选取2015-2018年中小企业板上市公司的财务数据,运用Pearson相关性检验以及Hausman检验,选择固定效应面板回归模型建立回归模型,经过实证分析结论得出,中小企业的偿债能力、盈利能力能够影响企业的融资能力,另外,计算机相关行业的新兴企业的成长能力也是拉动企业融资能力的一大因素。最后,根据实证分析得出的结果对当前中小企业的融资困局提出相应的解决方案与对策。 展开更多
关键词 中小企业板 融资能力 财务指标 面板回归
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