冲击模型：进展与应用 被引量：20

1

作者 李泽慧 白建明 孔新兵 《数学进展》 CSCD 北大核心 2007年第4期385-398,共14页

综述了近30年来冲击模型研究的主要进展.介绍了一个新模型(δ-冲击模型)及其最新工作.基于簇生标值点过程的结构,给出了冲击模型的一个一般性框架,最后作为特例提出并分析了一个新的保险风险模型.

关键词 累积模型 极端值模型 Δ-冲击模型 簇生标值点过程 保险风险模型

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基于北斗和物联网技术的智慧旅游应用系统设计 被引量：11

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作者 敬铅 孔新兵 《移动通信》 2013年第15期15-18,共4页

针对智慧旅游的应用现状,以北斗和物联网技术为基础,提出了针对景区人员定位和服务管理的智慧旅游应用系统方案,并从应用需求分析、总体设计目标、软硬件设计、关键技术分析等方面进行了详细分析,实现了对景区人员位置信息的实时监控、... 针对智慧旅游的应用现状,以北斗和物联网技术为基础,提出了针对景区人员定位和服务管理的智慧旅游应用系统方案,并从应用需求分析、总体设计目标、软硬件设计、关键技术分析等方面进行了详细分析,实现了对景区人员位置信息的实时监控、人员定位功、智能导游服务、景区门禁管理等人员综合智能管理功能。 展开更多

关键词 北斗 物联网 智慧旅游 RFID 人员定位

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冲击模型的研究进展 被引量：5

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作者 李泽慧 白建明 孔新兵 《质量与可靠性》 2005年第3期31-36,共6页

可靠性数学理论中的冲击模型一般由作用于系统的冲击强度、相邻两次冲击的间隔以及各变量间的关系共同决定系统寿命性质。本文简要综述了近三十年来冲击模型研究的主要进展。并介绍了我们提出的一个新模型——δ-冲击模型及其最新工作... 可靠性数学理论中的冲击模型一般由作用于系统的冲击强度、相邻两次冲击的间隔以及各变量间的关系共同决定系统寿命性质。本文简要综述了近三十年来冲击模型研究的主要进展。并介绍了我们提出的一个新模型——δ-冲击模型及其最新工作。最后给出了冲击模型的一个推广并作为特例提出了一个新的风险模型。 展开更多

关键词 研究进展 Δ-冲击模型 冲击强度 数学理论 系统寿命 风险模型 可靠性 次冲击 新模型

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我国共同富裕评价指标体系及测度——基于省级行政区与区域层面的探讨

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作者 徐振宇 周智翔 +1 位作者 孔新兵 林金官 《统计研究》 北大核心 2024年第3期3-17,共15页

扎实推动共同富裕的重要基础是科学构建评价指标体系,并准确测度共同富裕水平。本文强调整体思维、多维思维、长线思维和底线思维,系统梳理共同富裕的理论内涵与统计含义,构建由富裕性、共享性与托底性三个一级指标组成的共同富裕评价... 扎实推动共同富裕的重要基础是科学构建评价指标体系,并准确测度共同富裕水平。本文强调整体思维、多维思维、长线思维和底线思维,系统梳理共同富裕的理论内涵与统计含义,构建由富裕性、共享性与托底性三个一级指标组成的共同富裕评价指标体系,并采用政府统计部门宏观数据与中国家庭追踪调查(CFPS)的大样本微观调查数据,在省级与区域层面测度2010—2018年共同富裕的实现程度。研究发现,从省级层面看,共同富裕指数持续向好,省级行政区之间的共同富裕指数呈收敛趋势;从一级指标看,富裕性指数与托底性指数稳步提升,但共享性指数提升乏力;省际富裕性指数与共享性指数呈比较明显的倒U型关系。从区域层面看,东部、中部、西部、东北地区之间在共同富裕指数上呈现明显的收敛趋势;南方与北方地区之间在共同富裕指数上的差距则呈加速扩大态势,但北方地区共享性维度的指数却一直高于南方地区。本文丰富了构建共同富裕评价指标体系的理论与方法,并将共同富裕的测度细化到省级与区域层面,为刻画共同富裕指数的省际差异、区域差异与时序变动,找准共同富裕的着力点并优化相关政策提供重要借鉴。 展开更多

关键词 共同富裕 评价指标体系 托底性 区域差异 时序变动

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深度学习LSTM模型与VaR风险管理 被引量：3

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作者 刘广应 吴鸿超 孔新兵 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第8期136-140,共5页

文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于Va R风险管理。利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,利用半参数极值理论(EVT)方法估计收益率分位数,构建了LSTM-R... 文章利用金融高频数据交易量信息,将深度学习长短期记忆(LSTM)模型应用于Va R风险管理。利用含有交易量信息的高频数据,结合LSTM模型,构造了LSTM-RV已实现波动率动态预测模型,利用半参数极值理论(EVT)方法估计收益率分位数,构建了LSTM-RV-EVT风险管理Va R模型。实证分析表明,相对于传统HAR(异质自回归)波动率预测模型,LSTM-RV预测模型的预测准确率显著提高,LSTM-RV-EVT模型比传统VaR模型和未利用交易量信息LSTM的VaR模型表现更好。 展开更多

关键词 LSTM模型 EVT方法 已实现波动率 极值理论 VaR风险管理

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Lvy运动干扰的经典风险模型的Gerber-Shiu函数

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作者 陈进源 孔新兵 李泽慧 《数学学报（中文版）》 SCIE CSCD 北大核心 2012年第2期259-272,共14页

通过一个弱收敛方法,本文首次以拉普拉斯变换的形式给出α-稳定Levy运动干扰的经典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣惩罚函数(G-S函数).用同样的方法,也获得了这个风险模型的最终破产概率作为本文结果的补充.作为检验,这个风险过程的最终... 通过一个弱收敛方法,本文首次以拉普拉斯变换的形式给出α-稳定Levy运动干扰的经典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣惩罚函数(G-S函数).用同样的方法,也获得了这个风险模型的最终破产概率作为本文结果的补充.作为检验,这个风险过程的最终破产概率实际上是G-S函数的特殊情形. 展开更多

关键词 复合泊松过程 α-稳定Lévy运动 破产概率Gerber-Shiu期望折扣惩罚函数 Skorohod拓扑

原文传递

期权的期货复制与套利策略研究——基于金融高频数据波动率预测视角 被引量：1

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作者 刘广应 向静 孔新兵 《吉林工商学院学报》 2019年第2期85-94,共10页

期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高... 期权的期货Delta复制,对于期权的风险管理、套期保值、套利策略制定都至关重要。本文从金融高频数据波动率预测视角,研究期权组合——碟式期权的期货Delta复制,结合移动平均思想构造了季度平均已实现波动率,利用ARFIMA模型建立了金融高频数据波动率ARFIMA预测模型,构建了相应的期货Delta复制策略。实证结果表明,与日波动率标准差等其他波动率度量相比,季度平均已实现波动率的预测最为准确;由季度平均已实现波动率构造的期货Delta复制套利策略,相对于其他波动率度量构造的复制套利策略,该策略投资夏普比较大、在险价值VaR最小、投D资elt成a本最小,综合投资效果最好。 展开更多

关键词 期权D复制 ARFIMA模型 金融高频数据 波动率套利 夏普比

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基于因子分析的因果推断研究

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作者 付举望 孔新兵 《重庆工商大学学报（自然科学版）》 2022年第6期71-78,共8页

针对反事实框架下的因果推断问题,在因子分析视角下,从优化角度提出利用L_(2)因子分析方法估计反事实值,并引入L_(1)损失函数优化L_(1)风险;结合因果推断与正交因子模型,将面板数据中需要估计的反事实值视作缺失值,从而把因果推断反事... 针对反事实框架下的因果推断问题,在因子分析视角下,从优化角度提出利用L_(2)因子分析方法估计反事实值,并引入L_(1)损失函数优化L_(1)风险;结合因果推断与正交因子模型,将面板数据中需要估计的反事实值视作缺失值,从而把因果推断反事实值估计转变为带有缺失值的潜在因子模型估计;舍弃面板数据中的缺失值,通过优化一步得到潜在结果与平均处理效应,避免了信息丢失问题;采用L_(1)因子分析代替L_(2)因子分析来估计模型,做出稳健性上的改进,并获得中位数处理效应;介绍了一种交替凸优化算法解决L_(1)、L_(2)因子分析中的目标函数最小化问题,并给出其具体实现步骤;对于加利福尼亚州限制烟草政策案例做了实证研究,将L_(1)、L_(2)因子分析与已有因果推断方法进行比较分析,结果表明:因子模型的L_(1)、L_(2)估计量同样适用于宏观经济变量预测;最后通过设置伪实验组与伪介入的假设,验证了L_(1)因子分析较其他方法具有更稳健的预测效果。 展开更多

关键词 反事实估计 因果推断 L_(1)因子分析

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高维L1稳健因子分析及其在宏观经济预测中的应用

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作者 孔新兵 蒯强 汪红霞 《吉林工商学院学报》 2019年第6期5-12,74,共9页

本文提出了一种稳健的构建高维宏观经济数据公共因子的方法。通过采用基于L1矩阵范数的优化方法,在存在大量缺失值和离群值的宏观数据集中得到更好的因子载荷和因子估计。在我国117维宏观月度数据集的基础上,利用静态近似因子模型对一... 本文提出了一种稳健的构建高维宏观经济数据公共因子的方法。通过采用基于L1矩阵范数的优化方法,在存在大量缺失值和离群值的宏观数据集中得到更好的因子载荷和因子估计。在我国117维宏观月度数据集的基础上,利用静态近似因子模型对一些经济指标进行了预测。实证结果表明,由L1方法得到的因子相比主成分方法有更好的预测精度,从而给宏观经济研究者和决策者提供更为准确和稳健的参考。 展开更多

关键词 L1范数 高维近因子模型 稳健因子分析

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通信控制器自动化集成测试保障系统设计与实现

10

作者 符建名 孔新兵 薛京华 《移动通信》 2017年第24期81-85,共5页

阐述了通信控制器自动化集成测试保障系统的技术方案、系统组成、工作原理及其系统特性。提出了一种通信控制器自动化集成测试保障系统的技术,为通信控制器装备保障提供了一种更加便捷、高效、智能的解决方案。

关键词 通信控制器 自动化集成测试 装备保障系统

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简易外源通信系统

11

作者 冯穗生 孔新兵 《电子技术与软件工程》 2020年第14期34-35,共2页

本文讲述了如何通过利用电致调光玻璃搭建简易外源通信系统,实现摩尔斯码光通信。内源通信是指在通信系统中,通过使用本机产生的介质进行通信。这类通信的发射端能够产生激光、可见光、无线电等。外源通信的通信介质,必须是外部介质,如... 本文讲述了如何通过利用电致调光玻璃搭建简易外源通信系统,实现摩尔斯码光通信。内源通信是指在通信系统中,通过使用本机产生的介质进行通信。这类通信的发射端能够产生激光、可见光、无线电等。外源通信的通信介质,必须是外部介质,如空间无线电、恒星光线、宇宙射线、外部提供的粒子等。使用电致调光玻璃对太阳光进行调制,能够实现简单的外源通信。 展开更多

关键词 电致调光 自由空间光通信 无线通信 内源通信 外源通信

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