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基于Lasso模型的农业天气敏感性与服务效益研究 被引量：1
1
作者 姜志堂 李永 《现代商贸工业》 2020年第30期146-147,共2页
中国农业面临更为严峻的天气风险,本文结合改进的C-D生产函数和Lasso模型,选取1997-2017年中国农业主产区江苏、湖南和广西为样本数据,克服了解释变量选择的主观性、自回归性以及多重共线性问题,提升了农业天气敏感性测度的合理性,并对... 中国农业面临更为严峻的天气风险,本文结合改进的C-D生产函数和Lasso模型,选取1997-2017年中国农业主产区江苏、湖南和广西为样本数据,克服了解释变量选择的主观性、自回归性以及多重共线性问题,提升了农业天气敏感性测度的合理性,并对农业天气服务效益进行了评估。结果表明,天气敏感性程度差异明显,从高到低依次为江苏、湖南、广西,针对效益值较大的天气因素提供天气服务和研发产品,能优化提高农业总产值。研究结论为开展农业天气风险评估、监测预警及应急预案体系建设提供依据。 展开更多
关键词 Lasso模型 农业总产值 天气敏感性 天气服务效益
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天气衍生品空间基差风险对冲方法实证比较研究
2
作者 李永 石凤 姜志堂 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2022年第5期3-12,共10页
空间基差风险削弱了天气衍生品对天气风险的规避效果,需要结合数据特征对不同的对冲方法效果比较选择。以气温期权空间基差风险对冲理论为依据,选取山东潍坊、江苏南京1978—2015年日平均气温数据,分别选取线性组合、反距离加权方法构... 空间基差风险削弱了天气衍生品对天气风险的规避效果,需要结合数据特征对不同的对冲方法效果比较选择。以气温期权空间基差风险对冲理论为依据,选取山东潍坊、江苏南京1978—2015年日平均气温数据,分别选取线性组合、反距离加权方法构建气温期权空间组合,比较检验了空间基差风险的对冲效果。研究发现,气温期权空间组合数量在一定范围内时,线性组合法和反距离加权法下RMSE均呈现出“U”型变化趋势,存在最优购买组合;两种方法均可降低天气衍生品的空间基差风险,然而反距离加权法下RMSE变化的波动较小,并随着幂指数增大对冲效果波动减小,更易于确定购买组合数量。 展开更多
关键词 空间基差风险 气温期权 反距离加权法 天气风险
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基于加权GCA模型复合天气衍生品产品基差风险对冲研究
3
作者 李永 邵洁 姜志堂 《海南金融》 2020年第7期7-19,共13页
天气衍生品产品基差风险削弱了对天气风险的对冲效果,但对冲方法的研究却较缺乏,尚未形成明确的思路。本文选取我国江西省1978—2014年的气温和降雨数据,以棉花种植业为对象,分别应用简单线性组合加权法、加权灰色关联系数法及加权灰色... 天气衍生品产品基差风险削弱了对天气风险的对冲效果,但对冲方法的研究却较缺乏,尚未形成明确的思路。本文选取我国江西省1978—2014年的气温和降雨数据,以棉花种植业为对象,分别应用简单线性组合加权法、加权灰色关联系数法及加权灰色关联序数法,确定影响棉花生长的主要天气因素,对产品基差风险的对冲效果进行了实证比较分析。研究发现:加权灰色关联系数法优于加权灰色关联序数法,随着所购买天气衍生品种类的增加,衍生品的买方的产品基差风险逐渐降低,超过合理范围后反而造成更大的产品基差风险。因此,可依据灰色关联系数权重选择天气衍生品的种类和比例,达到降低产品基差风险目的。 展开更多
关键词 天气衍生品 产品基差风险 灰色关联加权法 标准差率
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