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混频投资者情绪与股票价格行为 被引量：37
1
作者 姚尧之 王坚强 刘志峰 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期104-113,共10页
采用混频数据抽样模型(MIDAS)研究了混频投资者情绪对中国股市收益率及其波动的影响.通过构建日度、周度及月度这三种不同频率的投资者情绪,实证结果发现,混频情绪对当期收益率及其波动都存在显著的正向影响,并且与传统回归模型相比,MI... 采用混频数据抽样模型(MIDAS)研究了混频投资者情绪对中国股市收益率及其波动的影响.通过构建日度、周度及月度这三种不同频率的投资者情绪,实证结果发现,混频情绪对当期收益率及其波动都存在显著的正向影响,并且与传统回归模型相比,MIDAS模型具有更强的解释能力.本文进一步使用GARCH-MIDAS模型研究了混频情绪对收益率波动长期成分的影响,发现混频情绪能够显著影响收益的长期波动. 展开更多
关键词 投资者情绪 混频数据 MIDAS 已实现波动
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基于DCC-MIDAS模型的沪深港股市动态相关性研究 被引量：8
2
作者 姚尧之 刘志峰 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2017年第8期1780-1789,共10页
首次采用DCC-MIDAS模型研究了混合频率数据条件下沪深港股市之间的动态相关性.实证结果表明,内地股市和中国香港股市之间的长期和短期联动性在总体上都呈现出逐步增强的趋势.相比内地股市,中国香港股市波动更容易受到2008年国际金融危... 首次采用DCC-MIDAS模型研究了混合频率数据条件下沪深港股市之间的动态相关性.实证结果表明,内地股市和中国香港股市之间的长期和短期联动性在总体上都呈现出逐步增强的趋势.相比内地股市,中国香港股市波动更容易受到2008年国际金融危机的影响;2015年内地股市的股灾也加剧了中国香港股市的波动.文章还深入讨论了一些典型事件对两地股市联动性的影响,结果发现:股权分置改革使内地股市的定价机制更为合理,从而大大增加了两地股市的联动性;沪港通的实施并没有显著增加这种联动性,而2015年内地股灾则显著增加了这种联动. 展开更多
关键词 股市联动 动态相关 混合频率 MIDAS
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基于系统思考的学习型医院构建研究 被引量：3
3
作者 符琳娜 姚尧之 《中国医学工程》 2006年第3期335-336,共2页
在新的时代背景下,医院竞争的实质是学习能力的竞争。因此,打造学习型组织,鼓励员工不断学习,更新知识结构,最大限度地发挥自己的智力,是医院参与知识经济时代竞争的必然选择,也是在市场竞争中站稳脚跟并赢得竞争的重要保证。基于系统... 在新的时代背景下,医院竞争的实质是学习能力的竞争。因此,打造学习型组织,鼓励员工不断学习,更新知识结构,最大限度地发挥自己的智力,是医院参与知识经济时代竞争的必然选择,也是在市场竞争中站稳脚跟并赢得竞争的重要保证。基于系统思考的角度,该文叙述了如何在医院进行五项修炼,并给出了构建学习型医院过程中的行动建议。 展开更多
关键词 系统思考 医院管理 学习型医院
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