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带固定效应空间自回归面板模型的参数估计及检验
被引量：
1
1
作者
夏
淼
杰
田瑞琴
《杭州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2023年第5期532-543,共12页
研究带固定效应空间自回归面板模型的拟极大似然估计和检验问题.首先通过矩阵变换消除模型中的固定效应项,给出参数的拟极大似然估计,并且建立参数估计的渐近性质.此外,还基于矩阵变换,针对空间自回归系数λ构造LM检验统计量来检验是否...
研究带固定效应空间自回归面板模型的拟极大似然估计和检验问题.首先通过矩阵变换消除模型中的固定效应项,给出参数的拟极大似然估计,并且建立参数估计的渐近性质.此外,还基于矩阵变换,针对空间自回归系数λ构造LM检验统计量来检验是否显著不为0,推导出该统计量在零假设下的渐近分布.最后通过模拟研究结果证实参数估计及LM检验的有限样本性质,展示提出的估计和检验方法是可行有效的.
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关键词
空间自回归模型
面板数据
矩阵变换
拟极大似然估计
LM检验
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职称材料
题名
带固定效应空间自回归面板模型的参数估计及检验
被引量：
1
1
作者
夏
淼
杰
田瑞琴
机构
杭州师范大学数学学院
出处
《杭州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2023年第5期532-543,共12页
基金
全国统计科学研究项目(2021LY061).
文摘
研究带固定效应空间自回归面板模型的拟极大似然估计和检验问题.首先通过矩阵变换消除模型中的固定效应项,给出参数的拟极大似然估计,并且建立参数估计的渐近性质.此外,还基于矩阵变换,针对空间自回归系数λ构造LM检验统计量来检验是否显著不为0,推导出该统计量在零假设下的渐近分布.最后通过模拟研究结果证实参数估计及LM检验的有限样本性质,展示提出的估计和检验方法是可行有效的.
关键词
空间自回归模型
面板数据
矩阵变换
拟极大似然估计
LM检验
Keywords
spatial autoregressive model
panel data
matrix transformation
quasi maximum likelihood estimation
LM test
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
带固定效应空间自回归面板模型的参数估计及检验
夏
淼
杰
田瑞琴
《杭州师范大学学报（自然科学版）》
CAS
2023
1
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参考文献
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