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巴黎期权的PDE定价及隐性差分方法研究 被引量：6
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作者 宋斌 周湛满 +1 位作者 魏琳 张冰洁 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2013年第6期764-774,共11页
在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与... 在假设标的资产价格服从几何布朗运动的基础上,指出了已有文献中关于巴黎期权的偏微分方程(PDE)定价方法存在的问题,给出了正确的边界条件和终值条件,利用方向导数将该三维PDE降为二维PDE.进而运用隐性差分方法为巴黎期权定价.并将其与显性差分方法比较,数值结果表明,隐性差分方法绝对稳定,收敛速度快且计算成本较低. 展开更多
关键词 巴黎期权 偏微分方程 方向导数 隐性差分 绝对稳定性
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