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题名银行评级的多准则决策支持系统
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作者
吴雷玲
孙英隽
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机构
上海理工大学管理学院
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出处
《金融经济（下半月）》
2013年第9期89-93,共5页
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基金
上海市研究生创新基金项目(编号:JWCXSL1202)
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文摘
阐述了一个目前在希腊银行所使用的多准则银行评级方法,并将其运用在综合决策支持系统里进行案例研究。通过该系统,可知基于PROMETHEE Ⅱ方法的整体评价结果,从而为每一年每家银行总体评价得分、相互敏感性分析提供报告结果,并在"实时"状态下,显示银行业绩和评级变化的影响。由于考虑到银行在动态环境中运作,对于评价标准和评价过程参数变化所可能导致的评级结果变化而引入的灵敏度分析予以了特别强调。
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关键词
银行
评级模型
多准则决策支持
灵敏度分析
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分类号
F832.1
[经济管理—金融学]
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题名基于EGARCH模型的上证综指收益率波动性研究
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作者
吴雷玲
孙英隽
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机构
上海理工大学
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出处
《中国集体经济》
2013年第22期42-43,共2页
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基金
上海市研究生创新基金项目(编号:JWCXSL1202)的研究成果
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文摘
本文以沪市上证综指1990年12月至2013年6月交易日指数收益率为研究样本,将这些年来沪市整体趋势划分为三个子样本区间,通过建立指数自回归条件异方差(EGARCH)模型来检验我国股市所存在的"尖峰厚尾"、"波动聚集"及"杠杆效应"等具体特征。
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关键词
上证综指
收益率波动
EGARCH模型
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F832.51
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