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新增证券对证券组合有效前沿影响的动态分析 被引量：6
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作者 蔡晓钰 陈忠 吴胜佳 《运筹与管理》 CSCD 2004年第2期85-90,共6页
不存在无风险资产时,新增k(k 1)种与前n种资产相关的证券时,其对证券组合前沿的影响问题,研究比较复杂,本文作者提出了解决这一问题的动态算法,对这一问题进行了漂移分析,并给出了一系列定理和新投资比例计算公式,这些定理揭示了证券组... 不存在无风险资产时,新增k(k 1)种与前n种资产相关的证券时,其对证券组合前沿的影响问题,研究比较复杂,本文作者提出了解决这一问题的动态算法,对这一问题进行了漂移分析,并给出了一系列定理和新投资比例计算公式,这些定理揭示了证券组合前沿的左相离特征。最后,本文对结果作了计算机仿真。 展开更多
关键词 新增证券 证券组合前沿 动态分析 漂移 M-V理论 证券市场
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