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两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价
被引量：
2
1
作者
刘雪
汝
李美红
+1 位作者
田凡
刘国祥
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期31-38,共8页
研究了风险资产是由两因素马尔可夫调制的随机波动过程驱动的期权定价.第一个波动因素由CIR模型驱动,第二个波动因素、市场利率和股票回报率是由连续时间的马尔可夫过程驱动.连续时间的马尔可夫链用来描述经济状态.由两因素马尔可夫调...
研究了风险资产是由两因素马尔可夫调制的随机波动过程驱动的期权定价.第一个波动因素由CIR模型驱动,第二个波动因素、市场利率和股票回报率是由连续时间的马尔可夫过程驱动.连续时间的马尔可夫链用来描述经济状态.由两因素马尔可夫调制的随机过程描述的市场是不完全的,鞅是不唯一的.我们采用状态转换Esscher变化方法确定等价鞅测度,对欧式期权和美式期权进行定价估计,得到了欧式期权价格所满足的系统藕合偏微分方程,并导出了美式看跌期权关于欧式看跌期权和早期执行溢价的分解结果.最后给出了数值模拟结果.
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关键词
期权定价
状态转换
Esscher变化
两因素随机波动因素
马尔可夫过程
下载PDF
职称材料
连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）
被引量：
1
2
作者
董江江
高凯
刘雪
汝
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期16-22,共7页
研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题.假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格.
关键词
复杂任选期权
O-U过程
鞅
测度变换
保险精算
下载PDF
职称材料
题名
两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价
被引量：
2
1
作者
刘雪
汝
李美红
田凡
刘国祥
机构
南京师范大学数学科学学院
出处
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期31-38,共8页
基金
国家自然科学基金(61374080)
文摘
研究了风险资产是由两因素马尔可夫调制的随机波动过程驱动的期权定价.第一个波动因素由CIR模型驱动,第二个波动因素、市场利率和股票回报率是由连续时间的马尔可夫过程驱动.连续时间的马尔可夫链用来描述经济状态.由两因素马尔可夫调制的随机过程描述的市场是不完全的,鞅是不唯一的.我们采用状态转换Esscher变化方法确定等价鞅测度,对欧式期权和美式期权进行定价估计,得到了欧式期权价格所满足的系统藕合偏微分方程,并导出了美式看跌期权关于欧式看跌期权和早期执行溢价的分解结果.最后给出了数值模拟结果.
关键词
期权定价
状态转换
Esscher变化
两因素随机波动因素
马尔可夫过程
Keywords
option pricing
regime switching
Esscher transform
two-factor stochastic volatility
markov chain model
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）
被引量：
1
2
作者
董江江
高凯
刘雪
汝
机构
南京师范大学商学院
南京师范大学数学科学学院
出处
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第2期16-22,共7页
基金
The National Natural Science Foundation of China(61374080)
文摘
研究股票价格服从连续广义指数O-U过程模型下的复杂任选期权的定价问题.假设无风险利率、波动率都是时间的函数,首先采用鞅方法得到复杂任选期权的价格公式,然后用保险精算的方法,给出了复杂任选期权在任意时刻t的价格.
关键词
复杂任选期权
O-U过程
鞅
测度变换
保险精算
Keywords
complex chooser option pricing
O-U process
martingale
measure transforms
insurance actuarial
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
两因素马尔可夫调制的随机波动模型下的期权定价
刘雪
汝
李美红
田凡
刘国祥
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
2
连续O-U过程下的欧式复杂任选期权定价（英文）
董江江
高凯
刘雪
汝
《南京师大学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
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职称材料
已选择
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参考文献
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