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黄金是否为原油的“避险天堂”?——基于组合收益及其波动视角
被引量：
16
1
作者
刘
炳
越
姬强
范英
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第11期1-10,共10页
本文从资产组合极端收益以及资产组合波动两个视角分析了原油与黄金资产的风险问题。实证结果表明,原油与黄金市场间的联动关系具有动态变化特征,在市场极端危机阶段显著减弱。在资产组合收益视角下,当原油市场处于极端风险时,黄金不是...
本文从资产组合极端收益以及资产组合波动两个视角分析了原油与黄金资产的风险问题。实证结果表明,原油与黄金市场间的联动关系具有动态变化特征,在市场极端危机阶段显著减弱。在资产组合收益视角下,当原油市场处于极端风险时,黄金不是原油的“避险天堂”资产。然而,在资产组合收益的波动视角下,原油与黄金投资组合在一定程度上可以降低资产风险暴露,特别是在2008年下半年金融危机阶段以及2014年下半年原油市场暴跌阶段,资产风险显著降低。
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关键词
原油市场
黄金市场
避险天堂
最小方差投资组合
VAR
原文传递
国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型
被引量：
11
2
作者
姬强
刘
炳
越
范英
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第10期1-9,共9页
本文提出一个新的时变最优Copula模型,可以准确识别二元时间序列任意时点最优的相依结构。该模型构造了半旋转copula以刻画非对称的反向相依关系,并引入独立性的无分布检验证实相依关系的存在性。同时,我们对能源商品市场(原油、天然气...
本文提出一个新的时变最优Copula模型,可以准确识别二元时间序列任意时点最优的相依结构。该模型构造了半旋转copula以刻画非对称的反向相依关系,并引入独立性的无分布检验证实相依关系的存在性。同时,我们对能源商品市场(原油、天然气)、外汇市场间动态相依关系进行了实证分析,实证结果表明跨市场相依结构类型确实是时变的,突发事件往往是相依结构突变的主因。另外,时变最优Copula模型的主要优势在于不仅能够捕捉相依方向和相依强度的动态性,还能有效捕捉相依结构类型的动态性。
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关键词
尾部相依
跨市场协同运动
时变最优Copula模型
原文传递
2017年国际原油市场走势分析与价格预测
被引量：
6
3
作者
姬强
刘
炳
越
+2 位作者
赵万里
马嫣然
范英
《中国科学院院刊》
CSCD
2017年第2期196-201,共6页
2017年,OPEC和非OPEC国家减产协议的执行力度将是影响国际石油价格走势的最大变数。国际石油市场供需两侧均面临很大的不确定性,美国页岩油产量的恢复速度、OECD国家石油需求的反弹力度以及新兴经济体对石油需求的拉动作用都将影响石油...
2017年,OPEC和非OPEC国家减产协议的执行力度将是影响国际石油价格走势的最大变数。国际石油市场供需两侧均面临很大的不确定性,美国页岩油产量的恢复速度、OECD国家石油需求的反弹力度以及新兴经济体对石油需求的拉动作用都将影响石油市场的再平衡状态。除此之外,美国加息的不确定性、市场投机的活跃程度以及地缘政治的"黑天鹅"事件都将增加油价的短期波动性。文章通过自主研发的油价综合分析预测系统预测,2017年国际油价将保持窄幅震荡,Brent年平均油价为56美元/桶,WTI年平均油价为55美元/桶,平均价差保持在1美元/桶左右。
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关键词
国际原油市场
油价预测
走势分析
原文传递
2016年国际原油市场走势分析与价格预测
被引量：
1
4
作者
姬强
刘
炳
越
+1 位作者
席雯雯
范英
《中国科学院院刊》
CSCD
2015年第6期818-823,共6页
2016年,OPEC的产量决策将对全球石油供应形势产生重要的影响,也将影响市场对于油价重回上升通道的信心和预期。全球经济形势,特别是OECD国家的复苏进度将成为影响需求增长的关键因素。美元汇率走势、市场投机活动以及地缘政治事件都将...
2016年,OPEC的产量决策将对全球石油供应形势产生重要的影响,也将影响市场对于油价重回上升通道的信心和预期。全球经济形势,特别是OECD国家的复苏进度将成为影响需求增长的关键因素。美元汇率走势、市场投机活动以及地缘政治事件都将成为油价短期波动的不确定因素。文章通过自主研发的油价综合分析预测系统预测,2016年国际油价将继续保持低位震荡,Brent年平均油价为53美元/桶,WTI年平均油价为49美元/桶,平均价差为4美元/桶。影响这一趋势的最大不确定性是OPEC的政策以及OPEC与俄罗斯等产油国之间的博弈。
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关键词
石油市场
油价预测
原文传递
2015年国际原油市场走势分析与价格预测
5
作者
姬强
刘
炳
越
+1 位作者
席雯雯
范英
《中国科学院院刊》
CSCD
2015年第1期8-15,共8页
全球石油供给体系的再平衡将成为左右油价未来走势的基础,也将决定2015年国际油价的整体运行水平。此外,全球经济复苏进度、美国货币政策走向、市场投机活跃程度、地缘政治动态都将对2015年油价波动产生不同程度的影响。通过自主研发的...
全球石油供给体系的再平衡将成为左右油价未来走势的基础,也将决定2015年国际油价的整体运行水平。此外,全球经济复苏进度、美国货币政策走向、市场投机活跃程度、地缘政治动态都将对2015年油价波动产生不同程度的影响。通过自主研发的油价综合分析预测系统,我们预测,2015年,国际油价将在各方博弈下低位运行,Brent年平均油价为72美元/桶,WTI年平均油价为67美元/桶,平均价差将缩小至5美元/桶。
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关键词
石油市场
OPEC
美元汇率
油价预测
原文传递
题名
黄金是否为原油的“避险天堂”?——基于组合收益及其波动视角
被引量：
16
1
作者
刘
炳
越
姬强
范英
机构
北京航空航天大学经济管理学院
中国科学院科技战略咨询研究院能源与环境政策研究中心
中国科学院大学公共政策与管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第11期1-10,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(71774152,91546109)
中科院青促会项目(Y7X0231505)
文摘
本文从资产组合极端收益以及资产组合波动两个视角分析了原油与黄金资产的风险问题。实证结果表明,原油与黄金市场间的联动关系具有动态变化特征,在市场极端危机阶段显著减弱。在资产组合收益视角下,当原油市场处于极端风险时,黄金不是原油的“避险天堂”资产。然而,在资产组合收益的波动视角下,原油与黄金投资组合在一定程度上可以降低资产风险暴露,特别是在2008年下半年金融危机阶段以及2014年下半年原油市场暴跌阶段,资产风险显著降低。
关键词
原油市场
黄金市场
避险天堂
最小方差投资组合
VAR
Keywords
oil market
gold market
safe haven
variance-minimum portfolio
value-at-risk
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型
被引量：
11
2
作者
姬强
刘
炳
越
范英
机构
中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心
中国科学技术大学统计与金融系
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第10期1-9,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(91546109
71133005
71203210)
文摘
本文提出一个新的时变最优Copula模型,可以准确识别二元时间序列任意时点最优的相依结构。该模型构造了半旋转copula以刻画非对称的反向相依关系,并引入独立性的无分布检验证实相依关系的存在性。同时,我们对能源商品市场(原油、天然气)、外汇市场间动态相依关系进行了实证分析,实证结果表明跨市场相依结构类型确实是时变的,突发事件往往是相依结构突变的主因。另外,时变最优Copula模型的主要优势在于不仅能够捕捉相依方向和相依强度的动态性,还能有效捕捉相依结构类型的动态性。
关键词
尾部相依
跨市场协同运动
时变最优Copula模型
Keywords
tail dependence
co-movement across markets
time-varying optimal copula
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
2017年国际原油市场走势分析与价格预测
被引量：
6
3
作者
姬强
刘
炳
越
赵万里
马嫣然
范英
机构
中国科学院科技战略咨询研究院能源与环境政策研究中心
中国科学技术大学统计与金融系
北京航空航天大学经济管理学院
中国科学技术大学管理学院
出处
《中国科学院院刊》
CSCD
2017年第2期196-201,共6页
基金
国家自然科学基金项目(91546109
71133005
71203210)
文摘
2017年,OPEC和非OPEC国家减产协议的执行力度将是影响国际石油价格走势的最大变数。国际石油市场供需两侧均面临很大的不确定性,美国页岩油产量的恢复速度、OECD国家石油需求的反弹力度以及新兴经济体对石油需求的拉动作用都将影响石油市场的再平衡状态。除此之外,美国加息的不确定性、市场投机的活跃程度以及地缘政治的"黑天鹅"事件都将增加油价的短期波动性。文章通过自主研发的油价综合分析预测系统预测,2017年国际油价将保持窄幅震荡,Brent年平均油价为56美元/桶,WTI年平均油价为55美元/桶,平均价差保持在1美元/桶左右。
关键词
国际原油市场
油价预测
走势分析
Keywords
international oil market
oil price forecast
trend analgsis
分类号
F416.22 [经济管理—产业经济]
F764.1
原文传递
题名
2016年国际原油市场走势分析与价格预测
被引量：
1
4
作者
姬强
刘
炳
越
席雯雯
范英
机构
中国科学院科技政策与管理科学研究所能源与环境政策研究中心
中国科学技术大学统计与金融系
中国科学技术大学管理学院
出处
《中国科学院院刊》
CSCD
2015年第6期818-823,共6页
基金
国家自然科学基金项目(71133005
71203210)
文摘
2016年,OPEC的产量决策将对全球石油供应形势产生重要的影响,也将影响市场对于油价重回上升通道的信心和预期。全球经济形势,特别是OECD国家的复苏进度将成为影响需求增长的关键因素。美元汇率走势、市场投机活动以及地缘政治事件都将成为油价短期波动的不确定因素。文章通过自主研发的油价综合分析预测系统预测,2016年国际油价将继续保持低位震荡,Brent年平均油价为53美元/桶,WTI年平均油价为49美元/桶,平均价差为4美元/桶。影响这一趋势的最大不确定性是OPEC的政策以及OPEC与俄罗斯等产油国之间的博弈。
关键词
石油市场
油价预测
Keywords
oil market, oil price forecast
分类号
F416.22 [经济管理—产业经济]
F764.1
原文传递
题名
2015年国际原油市场走势分析与价格预测
5
作者
姬强
刘
炳
越
席雯雯
范英
机构
中国科学院科技政策与管理科学研究所
中国科学技术大学统计与金融系
中国科学技术大学管理学院
出处
《中国科学院院刊》
CSCD
2015年第1期8-15,共8页
基金
国家自然科学基金项目(71133005
71203210)
文摘
全球石油供给体系的再平衡将成为左右油价未来走势的基础,也将决定2015年国际油价的整体运行水平。此外,全球经济复苏进度、美国货币政策走向、市场投机活跃程度、地缘政治动态都将对2015年油价波动产生不同程度的影响。通过自主研发的油价综合分析预测系统,我们预测,2015年,国际油价将在各方博弈下低位运行,Brent年平均油价为72美元/桶,WTI年平均油价为67美元/桶,平均价差将缩小至5美元/桶。
关键词
石油市场
OPEC
美元汇率
油价预测
Keywords
crude oil market, OPEC, exchange rate of American dollar, forecast of crude oil price
分类号
F416.22 [经济管理—产业经济]
F764.1
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
黄金是否为原油的“避险天堂”?——基于组合收益及其波动视角
刘
炳
越
姬强
范英
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
16
原文传递
2
国际油气价格与汇率动态相依关系研究:基于一种新的时变最优Copula模型
姬强
刘
炳
越
范英
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016
11
原文传递
3
2017年国际原油市场走势分析与价格预测
姬强
刘
炳
越
赵万里
马嫣然
范英
《中国科学院院刊》
CSCD
2017
6
原文传递
4
2016年国际原油市场走势分析与价格预测
姬强
刘
炳
越
席雯雯
范英
《中国科学院院刊》
CSCD
2015
1
原文传递
5
2015年国际原油市场走势分析与价格预测
姬强
刘
炳
越
席雯雯
范英
《中国科学院院刊》
CSCD
2015
0
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