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题名沪深300股指期货定价模型的改进及实证研究
被引量：11
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作者
徐国祥
刘新姬
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机构
上海财经大学应用统计研究中心
上海财经大学统计与管理学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第2期54-61,共8页
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文摘
根据沪深300股指期货市场的实际情况,将交易成本、冲击成本、借贷利率不等、融资融券、间断股利发放等因素纳入考虑,对克莱蒙考斯基和李无套利区间定价模型进行改进,推导出一个不完美市场下适用于沪深300股指期货定价的无套利区间定价模型。该模型克服了持有成本定价模型和隐含增长率定价模型假设条件太强的缺陷,在对11份沪深300股指期货合约日收盘价数据的实证后发现,该模型无套利区间定价模型定价效率最高。
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关键词
沪深300股指期货
持有成本定价模型
隐含增长率定价模型
改进的无套利区间定价模型
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Keywords
Hushen300 stock index futures
cost of carry model
implied growth rate pricing model
improved no--arbitrage interval pricing model
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名我国金融业分类及其季度增加值计算研究
被引量：9
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作者
徐国祥
刘新姬
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机构
上海财经大学应用统计研究中心
上海财经大学统计与管理学院
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2012年第10期6-14,共9页
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基金
国家统计局全国统计科研计划重点资助项目"我国金融服务业增加值计算研究"(2011z040)
上海财经大学应用统计研究中心的资助
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文摘
本文首先梳理了我国金融业分类的演化,在借鉴国际标准产业分类体系(ISIC4.0)、新加坡金融业分类和我国香港金融业分类的基础上,对我国2011年公布的《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》中金融业的分类提出了改进建议;其次,基于改进的金融业分类,分析了我国季度金融业增加值计算方法的缺陷,提出用比重模型和回归模型来改进计算方法;最后,利用2008年普查年度某地区金融业数据进行实证研究,发现两个模型的计算结果均较准确。
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关键词
金融业分类
季度金融业增加值
比重模型
回归模型
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Keywords
Financial Industry Classification
Quarterly Financial Value-added
Proportion Model
Regression Model
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分类号
F222.33
[经济管理—国民经济]
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题名湖南各市州区域竞争力研究
- 3
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作者
刘新姬
丁燕
闫慧
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机构
中南大学
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出处
《跨世纪》
2008年第9期7-8,共2页
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文摘
本文先对湖南14个市州33项指标进行R型因子分析，选取4个公共因子进行综合评价，得到各市州竞争力综合评分，对此进行排名并分析。最后，将其排名结果结合长株潭一体化进行深入讨论.
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关键词
区域竞争力
因子分析
综合评价
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分类号
F127
[经济管理—世界经济]
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题名上海“创新驱动,转型发展”评价指标体系研究
被引量：28
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作者
上海财经大学课题组
徐国祥
龙硕
郑雯
刘新姬
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机构
上海财经大学课题组
上海财经大学
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出处
《科学发展》
CAS
2014年第5期5-16,共12页
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基金
上海市政府决策咨询研究重点课题(编号:2013-A-01-A)
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文摘
构建上海"创新驱动,转型发展"评价指标体系,应遵循体现"创新驱动,转型发展"的特点、兼顾区域比较、结合当前重点和着眼长远需要4个原则,从多个维度展开分析和研究:一是经济结构合理化,主要从产业结构、投资与消费结构、收入分配结构、企业所有制结构等的优化方面加以考察;二是创新驱动和经济运行质量提升,主要从创新成果、节能减排、经济效益、居民收入、就业等方面加以考察;三是社会生态环境优化,主要从生态环境、社会环境等方面加以考察。上海的"创新驱动,转型发展"评价指标体系应包含"创新驱动""转型发展"和"民生改善"3个子指标体系和30个具体的评价指标。
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关键词
“创新驱动
转型发展”
评价指标体系
经济发展方式
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Keywords
＂ Driven by innovation, transform development＂
Evaluation index system
Economic development pattern
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分类号
F224.9
[经济管理—国民经济]
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题名基于生产函数理论的湖南地区生产总值研究
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作者
丁燕
刘新姬
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机构
中南大学
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出处
《现代商业》
2008年第29期158-158,共1页
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文摘
本文通过对湖南经济趋势的了解,提出生产函数模型,对湖南地区生产总值进行研究。令湖南地区生产总值为产出量,全社会资本投资额为资本,年末从业人员数为劳动力资本,在假定规模不变和规模可变的情况下,建立C-D生产函数模型以及技术进步速度可变下的改进模型,得到相应的资本弹性和劳动力弹性,为湖南产业的资本和劳动力投入配置提供依据。
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关键词
生产函数
生产总值
研究
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分类号
F222.33
[经济管理—国民经济]
F830
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