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基于时频分析的农产品期货市场与外汇市场联动关系研究 被引量：14
1
作者 熊正德 文慧 凌语蓉 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2013年第S1期255-263,共9页
基于时域和频域分析相结合的方式,运用GARCH模型、小波多分辨率方法和Granger因果检验对汇改后的外汇市场和以大豆期货市场为例的农产品期货市场的联动性进行了实证研究,实证结果表明两个市场随着交易周期的增长,其波动溢出关系由农产... 基于时域和频域分析相结合的方式,运用GARCH模型、小波多分辨率方法和Granger因果检验对汇改后的外汇市场和以大豆期货市场为例的农产品期货市场的联动性进行了实证研究,实证结果表明两个市场随着交易周期的增长,其波动溢出关系由农产品期货市场和外汇市场不存在波动溢出关系逐渐变为农产品期货市场与外汇市场之间的双向波动溢出。根据冲击响应图谱,进一步得出汇率对于农产品期货价格的冲击远大于农产品期货价格对于汇率的冲击。 展开更多
关键词 农产品期货市场 外汇市场 联动关系 波动溢出效应 时频分析
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基于GARCH模型和协整检验的人民币汇率与股市指数关系的实证——以中国战略性新兴产业上市公司板块为例
2
作者 凌语蓉 文慧 熊正德 《金融经济（下半月）》 2013年第8期40-43,共4页
一、引言 汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展，进而影响其股价表现，也将对我国战略性新兴产业“引进来”和“走出去”政策的实施及资本项目开放进程产... 一、引言 汇率的波动不仅关系到先进技术及关键设备、产品服务销售等对外依存度较大的国内战略性新兴产业上市公司的经营和发展，进而影响其股价表现，也将对我国战略性新兴产业“引进来”和“走出去”政策的实施及资本项目开放进程产生影响。 展开更多
关键词 人民币汇率 新兴产业 上市公司 GARCH模型 中国战略 股市指数 协整检验 板块
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金融时间序列分析中小波方法应用研究
3
作者 陈建志 文慧 +2 位作者 杨淡漪 陈璐 凌语蓉 《金融经济（下半月）》 2013年第8期46-49,共4页
由于传统时域分析的狭隘性,能从时域和频域两个角度同时充分描绘信号物理特性的小波分析方法引起了众多学者的关注,小波分析应用于金融时间序列分析逐渐成为趋势。小波方法由于具有良好的去噪性与多分辨分析能力,能够出色地完成对非平... 由于传统时域分析的狭隘性,能从时域和频域两个角度同时充分描绘信号物理特性的小波分析方法引起了众多学者的关注,小波分析应用于金融时间序列分析逐渐成为趋势。小波方法由于具有良好的去噪性与多分辨分析能力,能够出色地完成对非平稳序列的拟合、奇异点的定位等工作,被普遍应用于单个市场、多个市场的金融时间序列分析以及金融时间序列中非市场因素的探究等方向。本文基于小波方法在金融时间序列分析中的"应用"视角,对该领域的部分文献进行了评述与总结,并对其未来研究提出了展望。 展开更多
关键词 小波分析 金融时间序列 时频方法 相关度
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