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人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究 被引量：4
1
作者 肖阳 冯玲 冯硕硕 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2016年第9期2248-2258,共11页
通过构建二元正态Copula模型和SJC-Copula模型来研究不同时期人民币NDF市场和新台币NDF市场之间的相关性特征和尾部相关性的变化,接着运用CoVaR方法着重分析新台币NDF市场对人民币NDF市场的风险溢出强度.实证结果表明:两个市场在金融危... 通过构建二元正态Copula模型和SJC-Copula模型来研究不同时期人民币NDF市场和新台币NDF市场之间的相关性特征和尾部相关性的变化,接着运用CoVaR方法着重分析新台币NDF市场对人民币NDF市场的风险溢出强度.实证结果表明:两个市场在金融危机前期和金融危机时期存在明显正的相关性,只是在金融危机后期特别是2011年之后,随着人民币不断升值的预期,两市场间表现出负相关性;下尾相关程度在金融危机时也明显增强,新台币NDF市场对人民币NDF市场在三个时间段都存在着明显的溢出效应.并且在金融危机时期溢出效应最强. 展开更多
关键词 人民币NDF市场 新台币NDF市场 相关性 风险溢出
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基于事件研究法的存款准备金率调整对股票市场影响的实证研究
2
作者 陈长权 袁曦 冯硕硕 《金融经济（下半月）》 2013年第9期157-159,共3页
货币政策的变动对股票市场的影响一直是金融研究的重要课题。本文利用货币政策中的存款准备金率这一重要工具,来研究存款准备金率的调整对股票市场的影响,选取其中的五次作为样本,运用事件研究法来研究存款准备金率调整对股票市场的公... 货币政策的变动对股票市场的影响一直是金融研究的重要课题。本文利用货币政策中的存款准备金率这一重要工具,来研究存款准备金率的调整对股票市场的影响,选取其中的五次作为样本,运用事件研究法来研究存款准备金率调整对股票市场的公告效应,研究表明:存款准备金率的调整对股票市场有较显著的影响,但是存款准备金率对股票市场的影响幅度并不确定。 展开更多
关键词 存款准备金率 股票市场 事件研究法
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