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具有违约风险的永久美式期权定价的鞅方法 被引量：5
1
作者 倪召武 孔繁亮 辛华 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2007年第3期126-129,共4页
利用鞅的理论及Brown运动的性质讨论了有违约风险存在的情况下永久美式混合期权的一种定价问题,并给出了美式看涨、看跌期权中标的资产最优执行价格的表达式.
关键词 美式期权 鞅 违约风险 停时
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生存分析中乘积限估计的鞅方法
2
作者 齐艳 孔繁亮 倪召武 《哈尔滨理工大学学报》 CAS 2007年第3期130-132,136,共4页
利用鞅的理论研究了生存分析中的有关问题,证明了在非完整数据情况下生存分析中参数估计的一些性质,结合实际模型,给出了生存函数估计的表达式,并用实例进行了验证,获得了良好结果.
关键词 鞅 生存分析 参数估计
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