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CEV跳-扩散模型下期权的定价 被引量：3
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作者 曹桂兰 佟昕叶 《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2019年第1期72-76,共5页
假设股票价格服从CEV跳-扩散模型,先用跳过程的It公式和Feller引理给出股票价格的概率密度函数;然后用复合Poisson过程的测度变换,建立风险中性测度;最后在风险中性测度条件下,用期望收益的无风险折现给出欧式看涨期权的定价公式.
关键词 CEV模型 跳-扩散模型 概率密度函数 风险中性定价
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