关于DEA方法 被引量：58

1

作者 严高剑 马添翼 《科学管理研究》 CSSCI 北大核心 2005年第2期54-56,共3页

数据包络分析法(DEA)作为处理多个决策单元的多投入、多产出的模型,作为一种非参数的统计方法,已经在多个领域得到了广泛的应用。本文对这一方法做了简要介绍。

关键词 DEA 效益分析

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波动率期限结构分析及在期权定价交易中的应用 被引量：2

2

作者 李雪飞 赵冰 严高剑 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2019年第2期19-25,共7页

隐含波动率曲面的估计是期权定价的核心之一,隐含波动率期限结构是曲面的重要组成部分。本文以历史波动率作为条件变量,对2015年50ETF期权上市以来不同期限上的标的未来真实波动率与期权定价隐含波动率进行了分析,并对二者差异即期权定... 隐含波动率曲面的估计是期权定价的核心之一,隐含波动率期限结构是曲面的重要组成部分。本文以历史波动率作为条件变量,对2015年50ETF期权上市以来不同期限上的标的未来真实波动率与期权定价隐含波动率进行了分析,并对二者差异即期权定价效率较差的环境进行了探讨。本文给出了一个实证例子,从结果中可以看到国内期权市场的定价效率自2016年起明显提升,但在适当的资金管理下仍具备一定的定价套利空间,表明波动率期限结构分析在期权定价、指导交易方面均能起到非常大的作用。 展开更多

关键词 隐含波动率 期权定价 期限结构 统计套利

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两种新型氧钒配合物的合成及抗肿瘤活性研究 被引量：1

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作者 叶振锋 严高剑 +2 位作者 张咏莉 柴栋 陆家政 《广州化工》 CAS 2017年第8期88-90,126,共4页

设计合成了两种含偶氮Schiff碱配体的新型氧钒配合物,采用元素分析、IR、ESI-MS H^1 NMR等方法表征和确证了配合物的结构。采用MTT法考察其对Hela和A549肿瘤细胞的增殖影响。结果显示,这两种配合物对Hela和A549肿瘤细胞均具有较好的抑... 设计合成了两种含偶氮Schiff碱配体的新型氧钒配合物,采用元素分析、IR、ESI-MS H^1 NMR等方法表征和确证了配合物的结构。采用MTT法考察其对Hela和A549肿瘤细胞的增殖影响。结果显示,这两种配合物对Hela和A549肿瘤细胞均具有较好的抑制作用,且对Hela细胞更为敏感。此外,运用流式细胞术对药物作用后细胞的凋亡率及周期分布情况进行了检测,以进一步考察配合物抗肿瘤的作用机制,结果表明,[VO(MAST)(BrPIP)]可以阻滞肿瘤细胞分裂周期的G1期并且诱导Hela细胞早期凋亡。 展开更多

关键词 SCHIFF碱 钒配合物 抗肿瘤

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基于曲线段特征匹配的股价预测研究 被引量：1

4

作者 赵建喜 李雪飞 +1 位作者 易丹辉 严高剑 《数学的实践与认识》 北大核心 2018年第1期75-82,共8页

提出了一种基于指数平滑去噪、曲线段特征匹配、股价预测及修正的择时量化交易策略．利用不同次数的指数平滑法去除不同波动样式的股价噪声，采用加权求和曲线段特征历史匹配法寻找与预测曲线段九种特征最相似的曲线段，基于斜率公式预... 提出了一种基于指数平滑去噪、曲线段特征匹配、股价预测及修正的择时量化交易策略．利用不同次数的指数平滑法去除不同波动样式的股价噪声，采用加权求和曲线段特征历史匹配法寻找与预测曲线段九种特征最相似的曲线段，基于斜率公式预测未来一天的股价，使用最临近股价的离差修正预测值．进一步，讨论了K线基本信号走势的分类情况．用2006．04．18至2017．02．24期间“中证500”“沪深300”和“上证综指”三支股指约11年的日收盘价数据分别作回测，结果优良．此外，分析了策略的三种适用情形． 展开更多

关键词 量化交易 择时 指数平滑法 特征匹配 股价预测

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分析师报告如何影响股票 被引量：1

5

作者 严高剑 《新财富》 2011年第12期116-121,共6页

面对卖方机构一年发布的4万篇报告，投资者常常难以卒读。此时，除了关注明星分析师的经典报告，根据对2006-2010年整个分析师群体发布的近24万篇个股研究报告与所涉股票关系的研究，足艮随优秀团队，投资那些领先报告推荐的股票，或许... 面对卖方机构一年发布的4万篇报告，投资者常常难以卒读。此时，除了关注明星分析师的经典报告，根据对2006-2010年整个分析师群体发布的近24万篇个股研究报告与所涉股票关系的研究，足艮随优秀团队，投资那些领先报告推荐的股票，或许有助于提高收益。 展开更多

关键词 分析师 股票 2010年 优秀团队 投资者 高收益 卖方 明星

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行为金融与投资者情绪:一个市场实证视角的综述 被引量：1

6

作者 严高剑 赵文荣 《理论界》 2013年第4期41-44,共4页

行为金融学在投资者异质、信念偏差、非标准偏好等假设下更加现实地刻画了投资者行为。行为金融学与新古典金融学对投资者刻画的差别部分表现为投资者情绪。从大量研究结论来看,正是投资者情绪导致了证券市场中的"异象",因此... 行为金融学在投资者异质、信念偏差、非标准偏好等假设下更加现实地刻画了投资者行为。行为金融学与新古典金融学对投资者刻画的差别部分表现为投资者情绪。从大量研究结论来看,正是投资者情绪导致了证券市场中的"异象",因此,从行为金融视角出发研究投资者情绪,对于解读证券市场,认识资产价格形成机制,提供政策建议等都具有十分积极的意义。 展开更多

关键词 行为金融 资本资产定价 投资者情绪 投资者行为 市场异象

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A股上市公司股权激励实施效果实证分析 被引量：1

7

作者 严高剑 刘肖雯 毛敏珍 《理论界》 2015年第2期39-44,共6页

为了考察A股上市公司股权激励实施效果,本文采用假设检验等方法对股权激励实施前后上市公司基本面进行对比检验发现:股权激励实施有助于上市公司盈利能力和业绩增速提高,也有助于上市公司进行成本控制,但是可能带来费用增加。同时本文... 为了考察A股上市公司股权激励实施效果,本文采用假设检验等方法对股权激励实施前后上市公司基本面进行对比检验发现:股权激励实施有助于上市公司盈利能力和业绩增速提高,也有助于上市公司进行成本控制,但是可能带来费用增加。同时本文通过事件研究和组合投资等方法对股权激励实施过程中不同公告对股价短期影响和股权激励实施后相对行业长期超额收益进行实证测算发现:股权激励董事会预案对股价的冲击最为显著,股东大会、实施公告和行权公告等依次减弱;股权激励实施之后1-24个月中公司相对所在二级行业具有显著超额收益。 展开更多

关键词 股权激励 事件研究 异常收益 组合投资 超额收益

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8-二甲胺环甲基杨梅素的合成及生理活性研究

8

作者 柴栋 严高剑 +4 位作者 叶振锋 文颖 付伟 张怀念 张咏莉 《精细化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期1244-1248,1265,共6页

以杨梅素(MYR)为基体,与多聚甲醛和二甲胺反应得到了杨梅素曼尼西碱类化合物8-二甲胺环甲基杨梅素(8-MYR)。用FTIR、1HNMR、13CNMR、MS、元素分析对目标化合物的结构进行了表征。通过Fenton反应、UV-Vis和MTT,考察了8-MYR的抗氧化作用、... 以杨梅素(MYR)为基体,与多聚甲醛和二甲胺反应得到了杨梅素曼尼西碱类化合物8-二甲胺环甲基杨梅素(8-MYR)。用FTIR、1HNMR、13CNMR、MS、元素分析对目标化合物的结构进行了表征。通过Fenton反应、UV-Vis和MTT,考察了8-MYR的抗氧化作用、DNA作用和体外抗肿瘤活性。结果显示:抗氧化实验中,在浓度为10μmol/L时,8-MYR和MYR对羟基自由基(·OH)的清除率分别为63.6%和61.3%;与DNA作用实验中,8-MYR和MYR与CT-DNA作用的结合常数Kb值分别为4.15×105和3.38×105L/mol,紫外光谱减色现象明显;抗肿瘤实验中,48h时,8-MYR对于人肝癌细胞Hep G2的IC50为(183.40±11.96)μmol/L,对于人肝正常细胞LO2的IC50为(304.45±4.60)μmol/L。因此,与MYR相比,8-MYR具有更强的CT-DNA结合能力、抗氧化及抗肿瘤活性。 展开更多

关键词 杨梅素 曼尼西碱 二甲胺 DNA作用 抗氧化 医药原料

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基于DEA方法的中国商业银行效益分析与评价

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作者 马添翼 严高剑 《内蒙古统计》 2005年第2期15-17,共3页

关于银行竞争力评价在80年代就开始发展,我国95年 开始加入这个评价体系。这些现有的评价体系主要是指标 法,通过对不同的指标赋以不同权重然后加权来对银行进行 排名。对于不同指标的权重的选取没有一种比较统一的方 法。而数据包络分... 关于银行竞争力评价在80年代就开始发展,我国95年 开始加入这个评价体系。这些现有的评价体系主要是指标 法,通过对不同的指标赋以不同权重然后加权来对银行进行 排名。对于不同指标的权重的选取没有一种比较统一的方 法。而数据包络分析法(DEA)作为处理多个决策单位的多投 入、多产出的模型,作为一种非参数的统计方法,已经在多个 领域得到了广泛的应用。但用于银行业的评价分析还很少。 本文尝试对中国银行业运行状况进行有效性评价分析,研究 各个银行的投入与产出值比是否有效率,这也是DEA评价 方法和模型应用的一个新的尝试。最后从政策性银行的角度 出发对国有银行的有效性结果进行解释。 DEA方法作为处理多个决策单元的多投入、多产出的模 型,作为一种非参数的统计方法,已经在多个领域得到了广 泛的应用。但用于银行业的评价分析还很少。 展开更多

关键词 DEA 决策单元 逾期贷款 不良贷款 银行业

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氧钒配合物的合成、DNA/BSA相互作用研究

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作者 潘洁明 严高剑 +1 位作者 叶振峰 陆家政 《广东化工》 CAS 2017年第6期9-12,共4页

本文合成了三个以甲硫氨酸缩合希夫碱为主配体的氧钒配合物,通过紫外滴定、荧光滴定及EB滴定测定了三个化合物与CT-DNA的作用方式及作用强度。实验结果表明,三个化合物都能与CT-DNA以插入的方式相互作用,并且它们的结合能力大小为3>2... 本文合成了三个以甲硫氨酸缩合希夫碱为主配体的氧钒配合物,通过紫外滴定、荧光滴定及EB滴定测定了三个化合物与CT-DNA的作用方式及作用强度。实验结果表明,三个化合物都能与CT-DNA以插入的方式相互作用,并且它们的结合能力大小为3>2>1。通过琼脂糖凝胶电泳实验,证明化合物能够在双氧水的存在的条件下断裂p BR 322 DNA。同时,通过荧光淬灭方法测试了化合物与BSA的相互作用,实验表明这些化合物都能与BSA以一对一的方式结合,并且为荧光动态淬灭方式。它们的结合常数分别为4.7×106 M^(-1),5.67×106 M^(-1),6.7×106 M^(-1)。 展开更多

关键词 氧钒配合物 DNA BSA

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抓“大”放“小”超配地产能源

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作者 严高剑 胡浩 马坚 《证券导刊》 2009年第18期23-24,共2页

A股市场投资者的参与热情已经大为提高,市场交易的活跃程度已达到较高的水平。预计,5月份存在变盘的可能性,建议投资者将视角从小盘股逐步转向大盘股,并超配金融、地产、耐用消费品、能源等行业。

关键词 能源 耐用消费品 市场投资者 金融 地产 市场交易 行业 大盘指数 小盘 活跃程度

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嬗变中的卖方研究

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作者 严高剑 赵文荣 《新财富》 2013年第12期57-61,共5页

2013年，卖方研究最显著的变化是粗放式扩张的终结，无论股票研究报告数量，还是发布卖方研报的机构数、署名研究员人数、覆盖上市公司数量都有不同程度下降，不过，也有以“短平快”的点评报告替代复杂分析报告的倾向。佣金收入下降导... 2013年，卖方研究最显著的变化是粗放式扩张的终结，无论股票研究报告数量，还是发布卖方研报的机构数、署名研究员人数、覆盖上市公司数量都有不同程度下降，不过，也有以“短平快”的点评报告替代复杂分析报告的倾向。佣金收入下降导致的预算投入减少，是导致卖方研究嬗变的首要因素。而尽管如此， 展开更多

关键词 卖方 嬗变 上市公司 佣金收入 研究员 数量 股票

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A＋H一体化主题下的香港权证投资

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作者 严高剑 《新财富》 2008年第1期118-119,共2页

随着QDⅡ产品的不断发行。港股直通车准备工作的推进，越来越多投资者关注香港权证市场.作为全球最大的权证市场，香港市场中未到期权证有4000多只，日成交金额数百亿港币；中国人寿、中国交通建设等单一股票上百只权证同时交易；如何... 随着QDⅡ产品的不断发行。港股直通车准备工作的推进，越来越多投资者关注香港权证市场.作为全球最大的权证市场，香港市场中未到期权证有4000多只，日成交金额数百亿港币；中国人寿、中国交通建设等单一股票上百只权证同时交易；如何在这么一个庞大的权证市场中选择出合适的权证进行投资成为很多对香港权证关注的投资者需要解决的问题。 展开更多

关键词 权证市场 香港市场 投资者 一体化 中国人寿 成交金额 交通建设 QDⅡ

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二氢杨梅素及其氧钒配合物与DNA的相互作用研究 被引量：1

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作者 严高剑 叶振锋 +2 位作者 柴栋 唐敬 陆家政 《化学试剂》 CAS 北大核心 2017年第4期409-412,420,共5页

二氢杨梅素是藤茶中重要的药效物质。合成了一种二氢杨梅素的氧钒配合物,其结构经元素分析、IR、ESI-MS、~1HNMR和^(13)CNMR表征。采用紫外分光光度法、荧光淬灭和流体力学等方法分别测定二氢杨梅素及其氧钒配合物与DNA的键合能力。结... 二氢杨梅素是藤茶中重要的药效物质。合成了一种二氢杨梅素的氧钒配合物,其结构经元素分析、IR、ESI-MS、~1HNMR和^(13)CNMR表征。采用紫外分光光度法、荧光淬灭和流体力学等方法分别测定二氢杨梅素及其氧钒配合物与DNA的键合能力。结果显示,这两种化合物都能以插入方式与CT-DNA结合,DNA断裂实验证实该新型配合物可较好地断裂p BR322 DNA。 展开更多

关键词 二氢杨梅素 氧钒配合物 DNA键合

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对冲基金与对冲策略起源、原理与A股市场实证分析 被引量：1

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作者 严高剑 《商业时代》 北大核心 2013年第12期81-83,共3页

在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由... 在股票数量与市值日益庞大,股指期货、融资融券等金融工具迅速发展的背景下,A股市场正在发生深刻变革:市场定价机制、资产管理模式、投资方式与投资策略开始走向多元和成熟,对冲基金及对冲策略成为这一变革中最受关注的亮点之一。但由于人们对"量化"和"对冲"的模糊甚至是混淆的认识,造成对对冲基金及对冲策略的认识并不准确。本文从市场应用层面对对冲基金的概念、起源、与公募基金的差异进行了阐述,并进一步对对冲策略的类型、原理以及在A股市场的应用进行了分析,为投资者和学术研究人员进一步了解市场及新兴的资产管理模式提供帮助。 展开更多

关键词 对冲基金 对冲策略 量化投资 资产管理

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