题名 贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述
被引量：10
1
作者
丁 东洋 周丽莉 刘乐平
机构
南昌大学 天津财经大学
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2013年第1期42-56,共15页
基金
天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(TJTJ10-651)资助 全国统计科研计划项目"小域估计理论及其在我国统计调查中的应用"(2009LZ020)资助
文摘
贝叶斯方法可以有效的处理信用风险度量中常见的数据缺失问题,而且为科学使用专家意见等主观经验提供了有效途径,已被广泛应用于信用风险度量领域。本文从模型构建、估计方法及模型比较三个方面对应用贝叶斯方法度量信用风险的重要文献进行综述,重点关注信用风险的违约相关性和风险蔓延性等最新研究热点,为深入研究信用风险度量问题提供参考,并引起国内风险分析人员对贝叶斯方法的兴趣。
关键词
贝叶斯方法 信用风险度量 违约依赖性
Keywords
Bayesian methods, credit risk measurement, default dependence
分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
题名 基于贝叶斯方法的信用评级模型构建与违约概率估计
被引量：9
2
作者
丁 东洋 周丽莉
机构
南昌大学公共管理学院 南昌大学经管学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2010年第9期8-15,共8页
基金
天津市哲学社会科学规划基金项目<经济计量学现代贝叶斯统计建模研究>(TJ05-TJ001) 天津财经大学科研发展基金项目<非寿险经验费率的客观贝叶斯模型>(Y0804) 西南财经大学211工程三期重点学科建设项目<当代世界经济与西方经济理论与实践研究>(2009-2011)
文摘
以贝叶斯方法为基础构建了信用评级和违约概率模型,指出金融机构利用已有评级信息提高债务人信用风险评估准确性的途径,并以单个债务人违约概率度量方法和Merton理论为基础,考虑异质性导致的宏观经济冲击对债务人的不同影响,度量资产组合违约风险。利用相关数据对贝叶斯模型应用给出例证,结果表明贝叶斯方法具有更为灵活的框架和较好的预测能力。
关键词
信用风险 贝叶斯方法 马尔科夫链蒙特卡罗模拟
Keywords
credit risk Bayesian method MCMC simulation
分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
题名 定量分析方法在公共管理学研究中的应用
被引量：5
3
作者
丁 东洋
机构
南昌大学公共管理学系
出处
《教育探究》
2011年第3期52-55,共4页
基金
江西省教育科学“十二五”规划一般课题“提高江西公共管理专业教育质量”(10YB218) 江西省高等学校教学改革研究课题“公共管理专业定量分析能力培养模式的研究”(JXJG-10-1-10)的资助
文摘
定量分析方法的应用是公共管理学研究走向成熟的标志。通过对《公共管理学报》2004年至2010年载文采用内容分析法,对应用定量分析方法文章的数量变动、文章作者学科背景及研究主题等方面进行了详细的研究,发现我国公共管理学研究应用定量分析方法有上升的趋势,同时也存在着不足。促进学科发展的根本是应注重对公共管理学专业定量分析能力的培养。
关键词
公共管理学 定量分析方法 内容分析法
分类号
D035
[政治法律—政治学]
题名 通信工程技术在物联网领域的应用
4
作者
丁 东洋
机构
郓城县人民法院
出处
《葡萄酒》
2024年第12期0052-0054,共3页
文摘
物联网领域发展中,通信工程技术发挥着重要的推动力。现阶段,部分国家与企业加大力 度应用并发展此项技术。基于此,针对物联网领域中通信工程技术具体应用,本文首先分析了相关技术 内涵,接着论述了此项技术在物联网领域的具体应用,希望对相关领域研究有帮助。
关键词
通信工程技术 物联网 应用
分类号
C
[社会学]
题名 基于云计算技术的网络通信状态监测系统设计
5
作者
丁 东洋
机构
郓城县人民法院
出处
《移动信息》
2024年第6期60-62,共3页
文摘
文中设计并实现了一种基于云计算技术的网络通信状态监测系统,旨在实现对网络通信状态的实时监控及故障预警。该系统通过在网络的关键节点部署分布式网络探测器,主动采集网络质量相关的数据;结合先进的机器学习算法对所采集的数据进行深入分析,具备状态评估和故障预测的能力;监控结果通过Web界面直观展现,以便网络管理员及时获取信息。实验结果表明,该监测系统能有效助力管理员掌握网络状况,确保网络通信的稳定性和可靠性。
关键词
云计算 网络通信 状态监测 故障预测
Keywords
Cloud computing Network communication Status monitoring Fault prediction
分类号
TP393.0
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
题名 信息不对称视角下信用风险转移对金融稳定的影响研究
被引量：4
6
作者
周丽莉 丁 东洋
机构
南昌大学经管学院 南昌大学公共管理学院
出处
《经济经纬》
CSSCI
北大核心
2010年第3期134-138,共5页
基金
国家社科基金课题(08BJL045)"促进我国国际收支基本平衡对策研究"阶段性成果 西南财经大学"211工程"三期建设项目资助
文摘
信用风险转移在分散和降低银行风险的同时,也带来了新的风险,从而影响金融稳定。基于信息不对称的角度构建的一般均衡模型结果表明:理想的信用风险转移有利于提高金融稳定和效率,不会对金融体系造成系统性威胁。信用风险转移的主要问题在于信息不对称以及监管的低效,这将导致风险的不适度集中、风险定价不准确以及缺乏透明度等,这些问题将给金融稳定带来负面影响。
关键词
信用风险转移 金融稳定 信息不对称 金融监管
Keywords
credit risk transfer financial stability information asymmetry financial supervision
分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
题名 基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型
被引量：3
7
作者
周丽莉 丁 东洋
机构
南昌大学经管学院 南昌大学公共管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2011年第12期26-31,共6页
基金
江西省高校人文社会科学研究规划项目<开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究>(JJ1138) 天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(TJTJ10-651) 全国统计科研计划项目<小域估计理论及其在我国统计调查中的应用>(2009LZ020)
文摘
缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行数据的模型拟合与模型诊断均展现了分层估计的适应性和灵活性,相关方法简洁清晰,利于国内风险分析人员采用。同时,涵盖宏观经济协变量的贝叶斯分层模型可以用于更加复杂的风险分析。
关键词
信用风险 贝叶斯方法 分层模型 马尔可夫链蒙特卡罗模拟
Keywords
credit risk Bayesian methods hierarchical model MCMC simulation
分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
题名 信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究
被引量：3
8
作者
丁 东洋 周丽莉
机构
南昌大学公共管理学院 南昌大学经济管理学院
出处
《南方金融》
北大核心
2011年第9期21-25,共5页
基金
江西省高校人文社会科学研究规划项目<开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究>(项目编号:JJ1138) 天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(项目编号:TJTJ10-651) 全国统计科研计划项目<小域估计理论及其在我国统计调查中的应用>(项目编号:2009LZ020)的资助
文摘
本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时间差异。相关结论有助于监管机构完善金融系统风险度量方法和监管机制。
关键词
金融系统风险 信用风险转移 联合超值数 动态系统模型
Keywords
Financial Systemic Risk Credit Risk Transfer Coexceedance Dynamic System Model
分类号
F830
[经济管理—金融学]
F224
题名 双因素理论与女性公务员激励的改进策略
被引量：2
9
作者
丁 东洋 匡婷
机构
南昌大学公共管理学院
出处
《领导科学》
北大核心
2017年第18期50-52,共3页
文摘
近年来，由于党和国家对公务员男女性别平衡的重视。女性参与国家及地方公共事务管理的人数不断增加．女性公务员在全国公务员中所占的比例越来越大。然而，由于种种原因，女性公务员在工作当中呈现出的工作状态却日渐消极，对其自身、同事、单位工作氛围以及政府工作面貌等都有着不同程度的影响。因此，如何激发女性公务员的工作积极性，成了当下各级党政机关亟待解决的现实问题。
关键词
女性公务员 双因素理论 激励 公共事务管理 性别平衡 女性参与 工作状态 党政机关
分类号
C913.68
[经济管理]
D630.3
[社会学]
题名 我国金融创新对货币需求弹性的影响
被引量：2
10
作者
丁 东洋 周丽莉
机构
华中科技大学经济学院
出处
《金融与经济》
北大核心
2003年第11期28-29,32,共3页
文摘
一、金融创新对货币需求弹性影响的理论分析
第一,金融创新对货币需求收入弹性的影响.金融创新使得货币需求收入弹性有变小的趋势.在金融创新中涌现了大量货币性极强的新型工具.如MMMFs(货币市场互助基金)、MMMDAs(货币市场存款帐户)、CD及超级NOW帐户等,它们均具有良好的支付功能和变现能力能够在很大程度上满足人们的流动性需要.与此同时,金融创新带来的金融市场高度发达和证券化趋势,也使得这些介于资本市场和货币市场之间的金融工具不断增加.这些新型的金融工具是对原有金融资产流动性、盈利性的重新组合,既便于交易,也缩小了支付手段和储蓄手段之间的转化成本,从而提高了持币的机会成本.这些优势使得人们会在其资产组合中尽量减少货币的持有量,增加非货币性的金融资产.
关键词
金融创新 货币需求弹性 金融制度 金融市场 金融工具 利率
分类号
F832
[经济管理—金融学]
题名 考虑市场学习行为的贝叶斯决策模型构建及应用
被引量：2
11
作者
周丽莉 丁 东洋
机构
南昌大学经济管理学院 南昌大学公共管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2016年第S1期519-524,共6页
基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJC630194) 国家自然科学基金青年资助项目(71401069)
文摘
贝叶斯统计模型对于描述复杂市场环境下的决策行为具有重要意义。当决策者具有根据信息不断更新信念的学习行为时,不能再采用传统的静态稳定参数推断方法进行统计决策。在贝叶斯框架下,可以结合决策主体的主观信念设定相关参数构建模型。基于储蓄-消费模型的研究发现市场学习行为对统计决策的影响显著,构建考虑学习行为的贝叶斯决策模型能够解释过于保守的谨慎行为。通过数值模拟,进一步说明具有学习过程的决策行为更加贴近现实。相关研究结论值得引起对传统风险度量方法的反思。
关键词
学习行为 贝叶斯方法 决策模型 数值模拟
Keywords
learning behavior Bayesian methods decision model numerical simulation
分类号
C934
[经济管理—管理学]
题名 基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型
被引量：2
12
作者
丁 东洋 刘希阳
机构
南昌大学廉政研究中心 中国人民银行鹰潭市中心支行
出处
《财会月刊（中）》
2011年第11期53-54,共2页
基金
江西省高校人文社会科学研究规划项目"开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究"(编号:JJ1138) 天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(编号:TJTJ10-651) 全国统计科研计划项目"小域估计理论及其在我国统计调查中的应用"(编号:2009LZ020)资助
文摘
有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。
关键词
贷款定价 违约回收率 贝叶斯方法
分类号
F832.4
[经济管理—金融学]
题名 从发展经济学的就业理论看我国的就业问题
被引量：1
13
作者
周丽莉 丁 东洋
机构
南昌大学
出处
《中国市场》
北大核心
2006年第45期59-60,共2页
文摘
发展经济学的就业理论几十年来困扰发展中国家经济的一个重要问题就是人力资源的大规模闲置。因此,西方发展经济学家一般把就业问题作为经济发展的中心论题来研究,提出了很多有价值的见解和思路。发展经济学家认为,劳动力利用不足。
关键词
就业理论 发展经济学 就业问题 劳动力利用 劳动力市场 就业不足 发展中国家经济 劳动力供需 城镇劳动力 就业弹性系数
分类号
F249.21
[经济管理—劳动经济]
题名 基于LSTAR模型的非线性协整检验
被引量：1
14
作者
丁 东洋 周丽莉
机构
南昌大学公共管理学系 南昌大学经济与管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2012年第9期20-25,共6页
基金
全国统计科研计划项目<小域估计理论及其在我国统计调查中的应用>(2009LZ020)
文摘
大量的经济理论和实践都表明,宏观经济时间序列经常会出现非平稳和非线性特征,因而在统计分析时,需要进行非线性协整检验。基于逻辑平滑转换自回归(LSTAR)模型将传统的线性协整表述方法拓展为非线性形式,构造实用的检验程序及合适的统计量,利用软件R进行蒙特卡洛模拟给出非线性协整检验统计量的临界值,并通过实际数据分析购买力平价动态系统的非线性协整关系,说明方法的有效性。
关键词
非线性协整 LSTAR模型 蒙特卡洛模拟 渐近分布
Keywords
nonlinear cointegration ~ LSTAR model ~ Monte Carlo simulation asymptotic distribution
分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
题名 奈特不确定性下的贝叶斯学习行为模型
被引量：1
15
作者
周丽莉 段明红 丁 东洋
机构
南昌大学廉政研究中心 南昌大学经济管理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2016年第19期16-19,共4页
基金
国家自然科学基金青年项目(71401069) 教育部人文社科研究青年基金项目(15YJC630194) +1 种基金 全国统计科学研究计划项目(2013LY001) 江西省高校人文社会科学重点研究基地项目(JD1412)
文摘
奈特不确定性和风险下的决策框架差异明显,传统风险度量模型在处理不确定性问题上表现的并不令人满意。处理奈特不确定性的主要统计决策方法可分为新古典方法、参数修正方法和贝叶斯方法。在贝叶斯框架下,可以基于学习行为构造一个融合外部环境信息和内生主观预期的模型,将期望效用最高的行为视为最优决策。贝叶斯学习行为模型在实践中能够有效的区分风险和不确定性,对于解决不确定性环境下传统风险度量模型容易低估风险和忽略极端风险的问题具有积极意义。
关键词
奈特不确定性 风险 贝叶斯方法 学习行为
分类号
O212.8
[理学—概率论与数理统计]
C934
[理学—数学]
题名 风险分析中的稳健贝叶斯方法
被引量：1
16
作者
丁 东洋 刘希阳
机构
南昌大学公共管理学院 中国人民银行鹰潭市中心支行
出处
《内蒙古财经学院学报》
2011年第4期7-10,共4页
基金
江西省高校人文社会科学研究规划项目(JJ1138) 天津社科规划项目(TJTJ10-651) 全国统计科研计划项目(2009LZ020)
文摘
风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面,相比传统方法有更强的适应性和灵活性,但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限,针对不确定性问题的分析表明,在缺少准确和完全的统计信息时,稳健贝叶斯方法能够给出更加可靠的推断。
关键词
风险 不确定性 贝叶斯 稳健
分类号
F222
[经济管理—国民经济]
题名 残差相关条件下非寿险准备金风险分析
被引量：1
17
作者
刘乐平 高磊 丁 东洋
机构
天津财经大学统计系 南昌大学公共管理学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2015年第10期82-91,共10页
基金
国家自然科学基金"Solvency Ⅱ框架下非寿险准备金风险度量与控制研究"(71171139) "多重风险相依情形下的最优保险问题研究"(71371138) +2 种基金 "Basel Ⅲ框架下商业银行监管资本套利识别研究"(71303169) "逆周期资本监管框架下考虑跳跃行为的信用风险度量研究"(71401069) 研究生科研资助计划(2014TCB03)的资助
文摘
本文研究Solvency II框架下非寿险准备金风险的度量与控制问题。针对精算实务中赔付数据残差三角形不满足独立性假设情形,首先基于多重假设检验理论与错误发现率(FDR)控制过程,对残差三角形是否具有相关性进行识别和检验;然后提出两阶段分区域Bootstrap方法,模拟获得未决赔款的预测分布,分析残差相关性对准备金风险波动的影响;最后,保险公司真实索赔数据的实证结果表明:消除残差三角形相关性的影响,可以增强准备金估计的稳健性,从而有效提高准备金风险度量的准确性。
关键词
非寿险准备金风险 残差相关性 FDR 两阶段分区域Bootstrap方法
Keywords
Non-life Reserving Risk Dependable Residual False Discovery Rate Two Stage Block Bootstrap
分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
题名 信用风险建模中的随机过程
被引量：1
18
作者
丁 东洋 刘希阳
机构
南昌大学廉政研究中心 中国人民银行鹰潭市中心支行
出处
《广西财经学院学报》
2012年第1期98-103,共6页
基金
江西省高校人文社会科学研究规划项目"开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究"(JJ1138)
文摘
信用风险建模中广泛使用跳跃过程描述违约和等级转移事件,从信用风险的角度研究跳跃过程的基本概念和性质十分必要。泊松过程用来描述一般动态变化,而复合的及广义双重随机泊松过程用来描述非时齐动态变化。相关实例和模拟研究有助于更好的理解信用风险随机过程的特征并正确建模。
关键词
信用风险 马尔科夫过程 泊松过程
Keywords
credit risk Markov process Poisson process
分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
题名 东亚国家与全球金融市场一体化研究
被引量：1
19
作者
周丽莉 丁 东洋
机构
南昌大学
出处
《南方金融》
北大核心
2009年第5期15-19,共5页
基金
教育部人文社社科规划项目(项目编号:06JA790091)<经济全球化条件下的国际货币体系改革>阶段性成果
文摘
本文采用Lane and Milesi-Ferretti的数据,运用实际指标和理论指标来衡量东亚国家对全球金融市场一体化的程度,并与欧洲国家及其他发达工业化国家进行比较。在衡量结果的基础上,文章从东亚国家的资金双边对流及资本结构两方面对东亚与全球金融市场一体化状况进行分析。最后得出结论,东亚国家金融市场越来越开放,与全球金融市场的一体化程度在上升。
关键词
金融一体化 资金双边对流 资本结构
Keywords
Financial Integration Bilateral Financial Flows Capital Structure
分类号
F831.5
[经济管理—金融学]
F833.1
F224
题名 定量分析能力的培养与中国公共管理学的发展
被引量：1
20
作者
丁 东洋 翟锦鑫
机构
南昌大学公共管理学系
出处
《福建教育研究（高等教育研究版）》
2011年第3期2-4,共3页
基金
基金项目：江西省教育科学“十二五”规划一般课题“提高江西公共管理专业教育质量”（1gYB218） 江西省高等学校教学改革研究课题“公共管理专业定量分析能力培养模式的研究”（JXJG-10-1-10）.
文摘
定量分析方法的应用是公共管理学研究走向成熟的标志，促进学科发展应注重对定量分析能力的培养。本文在肯定我国公共管理学取得进步的同时，指出了定量分析能力培养方面的问题和不足，从方法论的意义上为促进中国公共管理学科的发展和完善提供参考背景和思路。
关键词
公共管理学 定量分析方法 能力培养
分类号
TS107.6
[轻工技术与工程—纺织工程]
