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中国碳金融市场价格的影响因素及风险测度研究
被引量：
2
1
作者
解小文
周新苗
《科技与经济》
2022年第1期96-100,共5页
选取2015年8月10日到2021年3月23日期间我国4个碳交易试点的碳金融交易价格日数据进行处理,通过VAR模型,研究煤炭、石油、欧元汇率、工业部门、科技、上证指数对我国碳金融交易价格波动是否具有影响并分析其影响程度。同时基于GARCH-Va...
选取2015年8月10日到2021年3月23日期间我国4个碳交易试点的碳金融交易价格日数据进行处理,通过VAR模型,研究煤炭、石油、欧元汇率、工业部门、科技、上证指数对我国碳金融交易价格波动是否具有影响并分析其影响程度。同时基于GARCH-VaR模型,进一步分析碳金融交易价格波动产生的影响市场风险。结果表明:各个因素对碳金融交易价格波动都有影响,其中欧元汇率对碳金融价格波动的影响最为显著,石油对其价格波动影响持续期最长,但是碳金融交易价格波动受自身影响较大。并且通过GARCH模型计算得到的VaR结果显示:碳金融价格的波动产生正向风险。
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关键词
碳金融交易价格
影响因素
VAR模型
GARCH-VAR模型
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职称材料
题名
中国碳金融市场价格的影响因素及风险测度研究
被引量：
2
1
作者
解小文
周新苗
机构
宁波大学商学院
出处
《科技与经济》
2022年第1期96-100,共5页
基金
浙江省哲学社会科学新兴(交叉)学科重点扶持课题——“金融安全视角下浙江省绿色金融发展的动力机制与驱动对策研究”(项目编号:20XXJC03ZD,项目负责人:周新苗)成果之一
浙江省自然科学基金项目——“不同驱动机制下浙江省绿色金融对经济可持续发展的效用及政策模拟研究”(项目编号:LY20G030008,项目负责人:周新苗)成果之一。
文摘
选取2015年8月10日到2021年3月23日期间我国4个碳交易试点的碳金融交易价格日数据进行处理,通过VAR模型,研究煤炭、石油、欧元汇率、工业部门、科技、上证指数对我国碳金融交易价格波动是否具有影响并分析其影响程度。同时基于GARCH-VaR模型,进一步分析碳金融交易价格波动产生的影响市场风险。结果表明:各个因素对碳金融交易价格波动都有影响,其中欧元汇率对碳金融价格波动的影响最为显著,石油对其价格波动影响持续期最长,但是碳金融交易价格波动受自身影响较大。并且通过GARCH模型计算得到的VaR结果显示:碳金融价格的波动产生正向风险。
关键词
碳金融交易价格
影响因素
VAR模型
GARCH-VAR模型
Keywords
carbon
financial
trading
price
influencing
factors
VAR
model
GARCH-VaR
model
分类号
X196 [环境科学与工程—环境科学]
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国碳金融市场价格的影响因素及风险测度研究
解小文
周新苗
《科技与经济》
2022
2
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