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金融资产综合风险价值动态评估研究
被引量：
1
1
作者
王周伟
邬展霞
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第5期2-6,共5页
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型...
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。
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关键词
GARCH—VaR模型
LA—VaR模型
流动性风险调整
综合风险价值
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职称材料
题名
金融资产综合风险价值动态评估研究
被引量：
1
1
作者
王周伟
邬展霞
机构
上海师范大学金融学院
上海对外贸易学院会计学院
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012年第5期2-6,共5页
基金
教育部人文社科研究项目(11YJA790107)
上海市哲学社会科学规划课题(2009BJB022)
上海市教委重点课题(12ZS125)
文摘
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。
关键词
GARCH—VaR模型
LA—VaR模型
流动性风险调整
综合风险价值
Keywords
GARCH
VaR
Model
LA
VaR
Model
The
adjustment
during
realization
The
Value
at
Integrated
Risk
分类号
F833 [经济管理—金融学]
F837
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融资产综合风险价值动态评估研究
王周伟
邬展霞
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2012
1
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