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基于SURE无偏估计的自适应小波阈值去噪 被引量：66
1
作者 曲天书 戴逸松 王树勋 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第2期266-268,共3页
本文在D .L .Dohono提出的小波阈值去噪的基础上 ,提出了一种新的阈值函数 ,与原来的分段阈值函数相比 ,此函数具有明显优点 ,表达式简单易于计算 ,连续可微 ,易于求导 .此函数的这些优点为实现信号的自适应去噪提供了可能 .本文应用此... 本文在D .L .Dohono提出的小波阈值去噪的基础上 ,提出了一种新的阈值函数 ,与原来的分段阈值函数相比 ,此函数具有明显优点 ,表达式简单易于计算 ,连续可微 ,易于求导 .此函数的这些优点为实现信号的自适应去噪提供了可能 .本文应用此阈值函数 ,基于SURE无偏估计 ,给出了一种自适应去噪方法 .并用受污染的blocks、bumps、heavysine、doppler等典型信号做实验 ,实验结果显示此方法能在最小均方误差 (MSE)意义上收敛 。 展开更多
关键词 小波变换 阈值函数 自适应去噪 最小均方误差 小波阈值去噪 无偏估计
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正则化稀疏模型 被引量：65
2
作者 刘建伟 崔立鹏 +1 位作者 刘泽宇 罗雄麟 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期1307-1325,共19页
正则化稀疏模型在机器学习和图像处理等领域发挥着越来越重要的作用,它具有变量选择功能,可以解决建模中的过拟合等问题.Tibshirani提出的Lasso使得正则化稀疏模型真正开始流行.文中总结了各种正则化稀疏模型,指出了各个稀疏模型被提出... 正则化稀疏模型在机器学习和图像处理等领域发挥着越来越重要的作用,它具有变量选择功能,可以解决建模中的过拟合等问题.Tibshirani提出的Lasso使得正则化稀疏模型真正开始流行.文中总结了各种正则化稀疏模型,指出了各个稀疏模型被提出的原因、所具有的优点、适宜解决的问题及其模型的具体形式.最后,文中还指出了正则化稀疏模型未来的研究方向. 展开更多
关键词 正则化 稀疏 变量选择 套索 无偏估计 组稀疏 融合套索
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无偏估计、价格发现与期货市场效率——期货与现货价格关系 被引量：58
3
作者 陈蓉 郑振龙 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期2-11,37,共11页
对期货价格和现货价格关系中长期存在的理论和实证研究误区进行了分析与澄清,从理论上证明了在一般情况下期货价格不是未来现货价格的无偏预期,更不能以此作为期货市场效率的检验标准.提出期货市场的价格发现功能应界定为对同期现货价... 对期货价格和现货价格关系中长期存在的理论和实证研究误区进行了分析与澄清,从理论上证明了在一般情况下期货价格不是未来现货价格的无偏预期,更不能以此作为期货市场效率的检验标准.提出期货市场的价格发现功能应界定为对同期现货价格的引领作用,认为期货市场效率包括定价效率与信息效率,只有一个定价有效的期货市场才能充分发挥其风险管理的功能.在实证方面,提出了适合于检验期货与现货价格关系的三种检验模型,并根据上述结论分别运用协整检验、格兰杰因果检验和广义谱分析方法检验了1990年9月21日至2007年12月20日期间S&P500指数现货和期货市场的定价效率、价格领先滞后关系和信息效率. 展开更多
关键词 期货市场 价格发现 无偏估计 市场效率
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中国CPI通货膨胀率子成分动态传导机制研究 被引量：50
4
作者 张成思 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2009年第11期3-12,共10页
本文运用grid-bootstrap中值无偏估计和向量自回归模型分析了2001～2008年中国CPI八大类子成分的自身动态传导特征、子成分对CPI的动态影响以及货币政策对各个子成分的动态传导机制。结果显示,CPI八大类子成分自身动态传导特征与总体CP... 本文运用grid-bootstrap中值无偏估计和向量自回归模型分析了2001～2008年中国CPI八大类子成分的自身动态传导特征、子成分对CPI的动态影响以及货币政策对各个子成分的动态传导机制。结果显示,CPI八大类子成分自身动态传导特征与总体CPI表现不同,货币政策本身变化与不可预料的随机货币政策冲击对各大类通货膨胀指标(特别是食品类通胀率)的影响存在明显差异。 展开更多
关键词 通货膨胀 货币政策 矢量模型 无偏估计
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标准不确定度A类评定中极差法的深入讨论 被引量：47
5
作者 陈凌峰 《计量学报》 CSCD 北大核心 2019年第2期347-352,共6页
JJF 1059. 1—2012《测量不确定度评定与表示》与GUM的区别之一是在标准不确定度的A类评定中引入了极差法。假设总体分别服从正态分布和均匀分布,则总体标准差的极差估计量,以及用于实际计算的极差系数可以从样本极差的分布函数导出。... JJF 1059. 1—2012《测量不确定度评定与表示》与GUM的区别之一是在标准不确定度的A类评定中引入了极差法。假设总体分别服从正态分布和均匀分布,则总体标准差的极差估计量,以及用于实际计算的极差系数可以从样本极差的分布函数导出。理论分析表明:虽然用极差法估计的总体标准差是无偏的,但是估计的总体方差偏大,这将导致最终测量结果的合成标准不确定度偏大。同时JJF 1059. 1中仅提供了总体接近正态分布时的极差系数,并不适用于所有情况。作为比较,不论总体分布如何,使用贝塞尔公式估计的总体方差总是无偏的,不会给测量结果的合成标准不确定度带来原理性误差。由于极差法存在概率统计学上的原理性误差以及适用性限制,建议在标准不确定度A类评定中应审慎使用极差法。 展开更多
关键词 计量学 标准不确定度 极差法 无偏估计 正态分布 均匀分布
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期货价格能否预测未来的现货价格? 被引量：22
6
作者 陈蓉 郑振龙 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第9期70-74,共5页
长期以来,人们都认为期货市场具有价格发现功能,即期货价格是未来现货价格的无偏估计。本文分别对投资性资产和消费性资产的期货价格进行了分析,从理论上证明了期货价格不能作为未来现货价格的无偏预期,并讨论了期货价格与现在现货价格... 长期以来,人们都认为期货市场具有价格发现功能,即期货价格是未来现货价格的无偏估计。本文分别对投资性资产和消费性资产的期货价格进行了分析,从理论上证明了期货价格不能作为未来现货价格的无偏预期,并讨论了期货价格与现在现货价格以及未来现货价格的关系,指出了在这些问题上长期存在的理论和实证误区。 展开更多
关键词 期货市场 价格发现 无偏估计
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价格发现:期货市场与现货市场的协同作用 被引量：11
7
作者 葛永波 《山西财经大学学报》 CSSCI 2006年第3期103-107,共5页
对期货市场的价格发现功能需要辩证看待。在价格发现过程中,期货市场与现货市场紧密相联,内在一致地确立了市场的价格体系。期货价格与现货价格之间存在较好的协整关系,期货价格只有在特定条件下才与预期未来的现货价格相一致,考察期货... 对期货市场的价格发现功能需要辩证看待。在价格发现过程中,期货市场与现货市场紧密相联,内在一致地确立了市场的价格体系。期货价格与现货价格之间存在较好的协整关系,期货价格只有在特定条件下才与预期未来的现货价格相一致,考察期货价格是预期未来现货价格无偏估计的实证研究似乎没有经济意义,但这并不能否定期货市场的价格发现功能,尤其是“内在期货价格”的测算更为重要。 展开更多
关键词 期货市场 价格发现 无偏估计
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正则化解的单位权方差无偏估计公式 被引量：21
8
作者 沈云中 刘大杰 《武汉大学学报（信息科学版）》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期604-606,610,共4页
导出了正则化解的单位权方差无偏估计公式 ,并用第一类Fredholm积分方程这一典型的病态方程作算例验证了导出单位权方差无偏估计公式是正确的 ,可以用于正则化解的单位权方差估计。
关键词 正则化解 单位权方差 无偏估计 观测数据 病态方程
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常用统计软件关于岭回归计算原理的比较分析 被引量：20
9
作者 尹康 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第2期109-112,共4页
一、引言对于多元线性回归模型Y=Xβ＋ε,其中Y为因变量的观测向量,维度为n×1,X是自变量的观测矩阵,其维度为n×（p＋1）,β是p＋1维的系数向量,ε是n维随机向量且εi～N（0,σ2ε）。根据Gauss-Markov定理,参数β的最小二乘... 一、引言对于多元线性回归模型Y=Xβ＋ε,其中Y为因变量的观测向量,维度为n×1,X是自变量的观测矩阵,其维度为n×（p＋1）,β是p＋1维的系数向量,ε是n维随机向量且εi～N（0,σ2ε）。根据Gauss-Markov定理,参数β的最小二乘估计量β^=（X＇X）-1X＇Y是最优线性无偏估计（BLUE）。 展开更多
关键词 计算原理 统计软件 多元线性回归模型 岭回归 随机向量 无偏估计 自变量 因变量
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多传感器数据融合效果分析 被引量：14
10
作者 周福娜 周梅 文成林 《河南大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第2期33-36,共4页
从理论上证明了多个传感器融合的估计效果要比任何一个单一传感器的估计效果好.并且去掉所融合的多个传感器中的任何一个或几个后,估计效果都要比用全部传感器融合估计的效果差.计算机仿真结果验证了所给出的结论.
关键词 数据融合 误差协方差 无偏估计
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浮点数编码的遗传算法在系统辨识中的应用 被引量：9
11
作者 沈春华 卢晶 徐柏龄 《应用科学学报》 CAS CSCD 2001年第4期299-302,共4页
采用基于浮点数编码 (十进制编码 )的遗传算法 ,融合和改进了一些遗传操作 ,提出了一种系统辨识的方法并应用到在噪声背景下 ARMA模型系统的辨识 .仿真表明 ,该方法能有效地克服有色噪音的干扰 ,从而获得系统参数的无偏估计 ,在开口箱... 采用基于浮点数编码 (十进制编码 )的遗传算法 ,融合和改进了一些遗传操作 ,提出了一种系统辨识的方法并应用到在噪声背景下 ARMA模型系统的辨识 .仿真表明 ,该方法能有效地克服有色噪音的干扰 ,从而获得系统参数的无偏估计 ,在开口箱扬声器系统的低频参数测量中的应用也表明了该方法的有效性 . 展开更多
关键词 浮点数编码 遗传算法 系统辨识 ARMA模型 开口箱扬声器 噪声干扰 无偏估计
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一种基于时延估计的双辅助声源阵形校准方法 被引量：15
12
作者 汪俊 吴立新 +1 位作者 Jim Lynch Arthur Newhall 《声学学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第2期165-170,共6页
布放柔性水平阵列时,各阵元的相对位置很难精确知道,为了解决这一问题,提出了一种阵形校准方法。首先布设两个成一定张角的校准声源,利用它们估计各阵元信号的时延关系,利用声源和接收阵的GPS位置,确定各阵元的相对位置。得到的位置估... 布放柔性水平阵列时,各阵元的相对位置很难精确知道,为了解决这一问题,提出了一种阵形校准方法。首先布设两个成一定张角的校准声源,利用它们估计各阵元信号的时延关系,利用声源和接收阵的GPS位置,确定各阵元的相对位置。得到的位置估计是无偏估计,给出了位置估计标准差的数值模拟结果,得出了两校准声源的最佳角度关系。利用2001年亚洲海国际实验的数据对该方法进行了验证,用校准后的阵形得到的测量声源方位角和实际角度一致,实测的阵增益也和理论值相符合。理论及实验分析结果表明,该方法能够准确定出各阵元的相对位置。 展开更多
关键词 校准方法 时延估计 声源 相对位置 位置估计 实验分析 无偏估计 数值模拟
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地下管道泄漏检测定位中的时延估计方法 被引量：14
13
作者 文静 文玉梅 李平 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1274-1280,共7页
本文将一种新的自适应无偏时延估计方法用于地下管道的泄漏检测和漏点定位,避免了经典自适应时延估计算法—LMS算法在噪声环境下可能产生有偏时延估计的不足。文章为该方法建立了新的自适应准则,分析了由该准则得到的最优解,并提出相应... 本文将一种新的自适应无偏时延估计方法用于地下管道的泄漏检测和漏点定位,避免了经典自适应时延估计算法—LMS算法在噪声环境下可能产生有偏时延估计的不足。文章为该方法建立了新的自适应准则,分析了由该准则得到的最优解,并提出相应的算法来实现最优解的搜索,也详细的推导了算法的收敛条件。实验表明,该方法能够有效地消除不相关噪声的干扰,使得估计性能得到显著的改善。 展开更多
关键词 泄漏检测 时延估计 无偏估计
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聚集数据的线性模型参数的改进Peter－Karsten估计 被引量：14
14
作者 刘维奇 潘晋孝 《工程数学学报》 CSCD 1995年第2期115-119,共5页
文献［１］结出了聚集数据的线性模型参数的两种估计方法。本文利用引理２对两种估计作了改进，并研究了其效率问题。
关键词 线性模型 无偏估计 P-K估计 最小二乘估计
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爆破震动中萨道夫斯基拓展式的回归分析 被引量：15
15
作者 张天军 马锐 +1 位作者 乔宝明 康桥 《湖南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第1期12-16,共5页
在运用萨道夫斯基公式进行爆破震动速度的测控分析中,当爆破震动质点的高程差发生改变时,该公式的适用性将受到限制.结合萨道夫斯基公式,并利用MATLAB软件对该式及拓展式的各参量进行了线性、非线性、残差分析以及无偏估计.试验结果分... 在运用萨道夫斯基公式进行爆破震动速度的测控分析中,当爆破震动质点的高程差发生改变时,该公式的适用性将受到限制.结合萨道夫斯基公式,并利用MATLAB软件对该式及拓展式的各参量进行了线性、非线性、残差分析以及无偏估计.试验结果分析显示,考虑高程差后的回归模型能更准确的预测不平整场地中爆破震动质点的速度值,同时降低了爆破震动速度的相对误差以及达到回归预测的目的,进而提高对工程中质点震动速度的测量精度. 展开更多
关键词 爆破 非线性回归法 无偏估计 残差平方和
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Weibull分布下恒定应力加速寿命的试验分析 被引量：13
16
作者 孙利民 张志华 《江苏理工大学学报（自然科学版）》 2000年第4期78-81,共4页
在 2个应力下恒加试验中加速方程的 3个系数A0 、A1、A2 的估计最为重要 常用的线性估计由于未考虑中间估计的相关性 ,导致 3个系数的估计 ^A0 、^A1、^A2 的方差增大 .文中利用协方差改进法 ,改进了中间估计 ,推导出 3个系数的BLUE ,... 在 2个应力下恒加试验中加速方程的 3个系数A0 、A1、A2 的估计最为重要 常用的线性估计由于未考虑中间估计的相关性 ,导致 3个系数的估计 ^A0 、^A1、^A2 的方差增大 .文中利用协方差改进法 ,改进了中间估计 ,推导出 3个系数的BLUE ,并给出了A0 ,A1,和A2 的BLUE的简化算法 ,同时还给出了 3个系数的一种新的加权最小二乘估计 ,数值例子说明其方差与BLUE的方差较接近且计算较为简单 . 展开更多
关键词 无偏估计 韦伯分布 恒定应力加速寿命试验
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Weibull分布基于恒加寿命试验数据的统计分析 被引量：12
17
作者 王炳兴 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2002年第4期413-418,共6页
本文导出了Weibull分布基于恒加寿命试验数据的近似无偏估计和近似区间估计,利用模拟方法说明所给方法的有效性.
关键词 统计分析 WEIBULL分布 恒加寿命试验 无偏估计 区间估计
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非负变权组合预测的贝叶斯极大似然估计 被引量：6
18
作者 杨松华 张新育 +1 位作者 陆宜清 周世国 《预测》 CSSCI 1999年第4期58-59,共2页
本文利用贝叶斯极大似然估计的理论，给出了非负变权组合预测的一种估计方法。
关键词 无偏估计 极大似然估计 组合预测 贝叶斯统计
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几何分布的参数估计及应用 被引量：12
19
作者 杨振海 王松桂 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1998年第1期31-37,共7页
基于几何分布的一次观察数据，应用假设检验与参数估计的关系给出了几何分布的参数估计方法，并计算了估计偏差和估计量的均方误差，表明该估计是可取的，最后给出了该方法在离散型可靠性增长模型中的应用．
关键词 无偏估计 假设检验 可靠性 几何分布 参数估计
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Weibull分布环境因子的统计分析 被引量：10
20
作者 王炳兴 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期126-128,共3页
利用有关统计量近似服从正态分布的性质 ,证明了Weibull分布场合环境因子基于参数的最好线性无偏估计的点估计是有偏估计。导出了基于定数截尾样本Weibull分布环境因子的近似无偏估计和近似置信区间。利用模拟方法研究了所给的近似无偏... 利用有关统计量近似服从正态分布的性质 ,证明了Weibull分布场合环境因子基于参数的最好线性无偏估计的点估计是有偏估计。导出了基于定数截尾样本Weibull分布环境因子的近似无偏估计和近似置信区间。利用模拟方法研究了所给的近似无偏估计和近似区间估计的精度。模拟结果显示 。 展开更多
关键词 环境因子 WEIBULL分布 无偏估计 区间估计
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