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卡尔曼滤波法模拟和预测沪市国债期限结构
被引量：
9
1
作者
宋福铁
陈浪南
《管理科学》
CSSCI
2006年第6期81-88,共8页
以多因素CIR为基础，运用卡尔曼滤波模拟和估计沪市国债利率的期限结构。卡尔曼滤波方法可有效处理不可观察的向量（状态向量），能综合多因素CIR模型的时间序列特性和横截面信息，可以充分利用可获得的期限结构的其他各种信息。采用的...
以多因素CIR为基础，运用卡尔曼滤波模拟和估计沪市国债利率的期限结构。卡尔曼滤波方法可有效处理不可观察的向量（状态向量），能综合多因素CIR模型的时间序列特性和横截面信息，可以充分利用可获得的期限结构的其他各种信息。采用的国债利率为用息票剥离方法得到的零息票利率，原始数据为1997年6月27日-2003年2月25日期间交易所的国债现货和国债回购的周交易价格数据，源自中国国债网。多因素模型能很好地刻画收益率曲线的动态变化，统计结果支持四因素CIR模型。实证发现，中国国债期限结构先升后降、而后再次升降，呈明显的驼峰状；长期利率与短期利率差距不大，收益率期限结构扭曲.这也表明合理的国债利率期限结构的确尚未形成。
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关键词
零息票收益率
利率期限结构
多
因素
cir
模型
卡尔曼滤波
原文传递
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
被引量：
4
2
作者
邓国和
杨向群
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第2期127-136,共10页
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问...
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
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关键词
双指数跳扩散过程
欧式期权
多
因素
cir
模型
市场结构风险
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职称材料
题名
卡尔曼滤波法模拟和预测沪市国债期限结构
被引量：
9
1
作者
宋福铁
陈浪南
机构
华东理工大学商学院
中山大学经济研究所
出处
《管理科学》
CSSCI
2006年第6期81-88,共8页
基金
国家社会科学基金重点项目(03AJY008)
文摘
以多因素CIR为基础，运用卡尔曼滤波模拟和估计沪市国债利率的期限结构。卡尔曼滤波方法可有效处理不可观察的向量（状态向量），能综合多因素CIR模型的时间序列特性和横截面信息，可以充分利用可获得的期限结构的其他各种信息。采用的国债利率为用息票剥离方法得到的零息票利率，原始数据为1997年6月27日-2003年2月25日期间交易所的国债现货和国债回购的周交易价格数据，源自中国国债网。多因素模型能很好地刻画收益率曲线的动态变化，统计结果支持四因素CIR模型。实证发现，中国国债期限结构先升后降、而后再次升降，呈明显的驼峰状；长期利率与短期利率差距不大，收益率期限结构扭曲.这也表明合理的国债利率期限结构的确尚未形成。
关键词
零息票收益率
利率期限结构
多
因素
cir
模型
卡尔曼滤波
Keywords
zero-coupon interest rate
term structure of interest rates
multi-factor
cir
Kalman filter
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
原文传递
题名
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
被引量：
4
2
作者
邓国和
杨向群
机构
湖南大学数学博士后流动站
广西师范大学数学科学学院
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第2期127-136,共10页
基金
国家自然科学基金(40675023)
广西自然科学基金(桂科自0991091)
文摘
在一类股价服从双指数跳扩散过程以及市场存在多因素CIR结构风险的组合模型下讨论了欧式期权定价.应用Fourier反变换,Feynman-Kac定理及Riccati方程等方法给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广并解决了2000年Duffie等人提出的期权定价问题,该问题有利于研究公司信用风险管理.
关键词
双指数跳扩散过程
欧式期权
多
因素
cir
模型
市场结构风险
Keywords
double exponential jump-diffusion process
European option
multi-factor
cir
model
market structure risks
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [理学—数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
卡尔曼滤波法模拟和预测沪市国债期限结构
宋福铁
陈浪南
《管理科学》
CSSCI
2006
9
原文传递
2
多因素CIR市场结构风险的双指数跳扩散模型欧式期权定价
邓国和
杨向群
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009
4
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职称材料
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