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VaR和ES尾部风险的比较分析 被引量:3
1
作者 王苹 史定华 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2004年第3期312-316,共5页
近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模... 近年来,风险值(VaR)已成为一种重要的度量市场风险的测度,但它存在一些概念上的缺陷,因此人们在VaR的基础上又提出了两种新的度量市场风险的测度:尾部条件期望(TCE)和期望损失(ES).该文运用极值理论中的POT模型和正态分布GARCH(1,1)模型比较了VaR和ES的尾部风险,结果验证了ES比VaR有更小的尾部风险. 展开更多
关键词 风险值 尾部条件期望 期望损失 POT模型 正态分布GARCH(1 1)模型
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江苏省IT产业集聚度与劳动生产率的实证分析 被引量:4
2
作者 刘彬 陈圻 王志华 《工业技术经济》 北大核心 2006年第3期88-89,共2页
本文以江苏省1994—2003年电子及通信设备制造业集聚度与劳动生产率的关系进行实证性研究。文章在利用单位根检验对变量平稳性考察的基础上,应用协整方法对变量的长期均衡进行分析,应用格兰杰因果检验方法对变量之间的因果关系进行经验... 本文以江苏省1994—2003年电子及通信设备制造业集聚度与劳动生产率的关系进行实证性研究。文章在利用单位根检验对变量平稳性考察的基础上,应用协整方法对变量的长期均衡进行分析,应用格兰杰因果检验方法对变量之间的因果关系进行经验性研究,最后对集聚度和劳动生产率作了回归分析。 展开更多
关键词 区位商 劳动生产率 协整 因果关系 回归
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关于人口质量区域差异的聚类分析 被引量:9
3
作者 陆远权 杨丹 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第12期80-82,共3页
本文选用能够反映人口身体素质和科学文化素质的七大指标,运用聚类分析法对我国31个省(市)的人口质量进行分析,划分出高人口质量区、中等人口质量区和低人口质量区三大类别,并从经济的视角展开区域差异分析。
关键词 聚类分析 人口质量 区域差异
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ACD模型在沪市中的实证研究 被引量:2
4
作者 张裕生 王晶 《大学数学》 2010年第2期165-170,共6页
在证券交易中,交易持续期反映了市场交易的重要信息,因此对交易者行为具有重要的影响,并且影响到证券市场的流动性.为了检验在交易中交易持续期对交易的影响,本文选择了沪市A股的四只股票,利用由Engle和Russell提出ACD模型对其交易持续... 在证券交易中,交易持续期反映了市场交易的重要信息,因此对交易者行为具有重要的影响,并且影响到证券市场的流动性.为了检验在交易中交易持续期对交易的影响,本文选择了沪市A股的四只股票,利用由Engle和Russell提出ACD模型对其交易持续期进行了实证研究,讨论了交易持续期的相关性质,表明交易持续期具有明显的日内模式,并检验log-WACD模型与中国证券市场的吻合程度. 展开更多
关键词 持续期 超高频数据 ACD模型
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基于灰色理论的福建省养老金支付的安全预测 被引量:2
5
作者 李影 陈美英 《统计与信息论坛》 2006年第5期80-83,共4页
文章根据近年来中国劳动统计年鉴中的数据,分析了福建省基本养老金收支现状分析,并利用灰色系统预测中的GM(1,1)模型,对未来养老金支付的安全系数进行了预测,其结果表明:福建省养老金支付的安全系数日趋“脆弱”。
关键词 基本养老金 灰预测 安全系数
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交叉销售下价格和存货影响需求的特价商品经济订货批量模型 被引量:16
6
作者 罗兵 冯璐 陈星岐 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2014年第4期826-835,共10页
交叉销售是一种经常采用的市场营销方式,对提高销售商市场占有率起着重要作用.考虑特价商品与相关商品存在交叉销售,其需求与价格和库存水平有关,有现货时会促进相关商品销售,缺货时顾客等待意愿受价格和时间共同影响,构造了一个新的短... 交叉销售是一种经常采用的市场营销方式,对提高销售商市场占有率起着重要作用.考虑特价商品与相关商品存在交叉销售,其需求与价格和库存水平有关,有现货时会促进相关商品销售,缺货时顾客等待意愿受价格和时间共同影响,构造了一个新的短缺量滞后供给分数,建立了相应的经济订货批量模型(economic order quantity model,简称EOQ模型).从理论上分析了模型唯一最优解存在的条件和相关的管理启示.采用数值仿真研究了价格和时间敏感因子、需求相关因子等参数对销售商订货策略和平均利润的影响.研究结果表明:特价商品销售价、有现货和缺货时间均存在一个合理范围,其中销售价在一定条件下不能超过某一固定值,缺货时间存在一个下限,当价格和时间敏感因子、需求相关因子和两种商品销售价与采购价之差增加时,应尽量减少缺货时间;当特价商品销售价高于该固定值时,有现货和缺货时间存在一个上限;在一定条件下,提高特价商品销售价会减少销售商整体收益. 展开更多
关键词 交叉销售 顾客等待 特价商品 经济订货批量
原文传递
带有结构变化的线性模型中参数估计的一些结果 被引量:4
7
作者 吴启光 徐兴忠 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 2001年第5期607-616,共10页
本文在一些纯量损失和矩阵损失下研究带有结构变化的正态线性模型中参数的估计问题.分别给出 了存在回归系数的一致最小风险无偏(UMRU)估计和一致最小风险同变(UMRE)估计的充要条件, 证明了不存在误差方差在仿射变换群下... 本文在一些纯量损失和矩阵损失下研究带有结构变化的正态线性模型中参数的估计问题.分别给出 了存在回归系数的一致最小风险无偏(UMRU)估计和一致最小风险同变(UMRE)估计的充要条件, 证明了不存在误差方差在仿射变换群下的UMRE估计.导出了回归系数的最小二乘估计的可容许性 和极小极大性. 展开更多
关键词 可容许估计 极小极大估计 一致最小风险无偏估计 线性模型 参数估计 UMRU估计 回归 正态误差
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多元线性回归在经济技术产量预测中的应用 被引量:13
8
作者 叶锋 《中外能源》 CAS 2015年第2期45-48,共4页
传统以技术为中心的油田产量预测方法考虑因素单一,不能直观反映原油价格、生产成本等经济因素和开发投资、产能建设等决策因素对原油产量的变化。利用多元线性回归定量分析方法的基本原理,在综合考虑生产时间、百万吨产能投资、新建产... 传统以技术为中心的油田产量预测方法考虑因素单一,不能直观反映原油价格、生产成本等经济因素和开发投资、产能建设等决策因素对原油产量的变化。利用多元线性回归定量分析方法的基本原理,在综合考虑生产时间、百万吨产能投资、新建产能、单位生产成本、开发投资、生产成本、油价等经济技术因素的基础上,优选出了对油田产量影响显著的生产时间、百万吨产能投资、新建产能、生产成本和油价5个因素,并建立了相应的多元线性回归产量预测模型。研究了多元线性回归方法在EXCEL办公软件中实现快速分析与回归预测的过程。通过某油田实际参数与产量关系预测与验证,新建立的多因素经济技术多元线性回归预测模型简单、实用、可操作性强,预测误差小于2.3%;同时,预测了该油田2011~2015年产量变化趋势,对油田中长期科学规划决策具有一定指导意义。 展开更多
关键词 多元线性回归 预测 EXCEL软件 经济因素 模型 检验
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写写秋天的图画
9
作者 李思虞 《小学生优秀作文(中年级版)》 2012年第9期5-5,共1页
人们常把美丽的景色比喻成一幅画,而这次习作要求我们描绘一幅秋天的画,这样的题材要求真是独特。那么,大家在写作时从何处下笔,怎样把图画描绘得生动形象呢?
关键词 图画 秋天 描绘
原文传递
河南省区域创新体系构成要素实证研究 被引量:2
10
作者 王志敏 《中原工学院学报》 CAS 2005年第1期13-15,78,共4页
 本文主要分析了一般区域创新体系的构建思路及其局限性,对影响河南企业创新成功的主要因素进行实证研究,据此推出河南区域创新体系的构成要素并对各要素的重要程度进行评估.
关键词 国家创新体系 区域创新体系 构成要素
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经济发展因素指标的回归分解方程探讨
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作者 谷兴荣 何沂蔓 《科技创业月刊》 2010年第6期90-91,94,共3页
经济发展的主要影响因素有环境因素、管理因素、技术水平能力因素、直接投入的人力、资金因素等,前三种因素的测算方法各有专文讨论,后两种可用直接统计数据。提出采用回归分解的办法,并运用这种方法对各因素对经济增长的贡献率的大小... 经济发展的主要影响因素有环境因素、管理因素、技术水平能力因素、直接投入的人力、资金因素等,前三种因素的测算方法各有专文讨论,后两种可用直接统计数据。提出采用回归分解的办法,并运用这种方法对各因素对经济增长的贡献率的大小进行测算,得出结论。 展开更多
关键词 经济发展因素 贡献率 回归分解方程
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辽宁第三产业促进就业的实证分析 被引量:6
12
作者 金晓娜 韩树文 《统计与信息论坛》 2003年第6期52-55,共4页
文章对辽宁第三产业的现状及其构成进行了分析,并用回归分析等统计分析方法对其发展进行了研究,进而预测了未来5到10年辽宁第三产业可能吸纳的就业总量,并提出了政策性意见。
关键词 辽宁省 第三产业 就业 吸纳弹性
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二种混合型决策问题的经验求法
13
作者 孟晓俊 阮庆国 《技术经济与管理》 1991年第4期24-27,共4页
关键词 信息 决策 概率 线性规划
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运用GM(1,1)模型对湖北省人口发展趋势的预测 被引量:13
14
作者 朱再清 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第16期63-65,共3页
人口总量预测方法较多,相对较为繁琐,本文利用灰色系统中的GM(1,1)模型的原理与方法,对湖北省2010、2015、2020年人口总量进行预测讨论,为涉及到人口总量的相关问题决策提供参考。
关键词 GM(1 1) 人口预测 趋势预测 湖北
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基于PCA-DEA-Moran指数的科技金融发展效率评价研究 被引量:7
15
作者 龙云飞 杨慧 朱艳 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第3期54-63,共10页
通过构建主成分分析、包络数据分析和Moran指数相结合的科技金融效率评价模型,运用2015年全国31个省(市、自治区)的科技金融投入指标和产出指标,对全国科技金融发展效率进行了评价。研究发现:全国大部分地区的科技金融效率相对较低,仅... 通过构建主成分分析、包络数据分析和Moran指数相结合的科技金融效率评价模型,运用2015年全国31个省(市、自治区)的科技金融投入指标和产出指标,对全国科技金融发展效率进行了评价。研究发现:全国大部分地区的科技金融效率相对较低,仅有北京、上海、浙江、江苏、广东、天津等地科技金融投入产出效率较高,各地区科技金融效率呈现明显的区域不均衡发展态势。根据研究结论提出应从创新科技金融产品、优化科技金融投资渠道、构建科技金融服务平台和推动科技金融区域间协调发展等方面提高整体科技金融发展效率和水平。 展开更多
关键词 科技金融 效率评价 主成分分析 包络数据分析 MORAN指数
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一类推广的复合Poisson-Geometric相依风险模型的破产概率 被引量:3
16
作者 吕东东 赵明清 李发高 《经济数学》 2013年第4期71-75,共5页
研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer-Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.
关键词 复合POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 索赔相依 Cramer-Lundberg逼近
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基于一类长记忆过程的经济时间序列建模研究 被引量:8
17
作者 张学斌 刘嘉焜 +1 位作者 刘菁 刘泊旸 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2001年第1期1-6,11,共7页
本文介绍了长记忆的概念 ,首次提出了一种与 ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数 d的初估计与近似极大似然估计相结合 ,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究 。
关键词 时间序列 长记忆 ARFIMA模型
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FDI和对外贸易对地区经济增长影响的协整性研究 被引量:2
18
作者 陈雨卉 栾贵勤 何尾 《资源开发与市场》 CAS CSSCI 2014年第4期490-493,共4页
以安徽省为例,对省内1991—2011年的经济数据进行协整检验、格兰杰因果关系检验和误差修正模型分析,发现FDI、对外贸易与经济增长具有长期稳定的均衡关系。FDI与经济增长具有相互的因果原因,FDI虽在短期内与经济增长具有正相关,但长期... 以安徽省为例,对省内1991—2011年的经济数据进行协整检验、格兰杰因果关系检验和误差修正模型分析,发现FDI、对外贸易与经济增长具有长期稳定的均衡关系。FDI与经济增长具有相互的因果原因,FDI虽在短期内与经济增长具有正相关,但长期是递减趋势;进口仅为经济增长的单向格兰杰原因,出口对经济的拉动不显著。从短期内分析,误差修正模型FDI比进口的正效应更显著。相对于进口,未来FDI贡献度将不断增加,提出了推动安徽经济发展的可行性建议。 展开更多
关键词 FDI 进出口 协整检验 格兰杰因果检验 向量误差修正
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考虑偏差时的样本轮换问题研究 被引量:5
19
作者 赵俊康 《山西财经大学学报》 北大核心 2001年第4期100-102,共3页
本文把偏差引入样本轮换问题的研究 ,建立了含偏差在内的样本轮换模型 ,讨论了偏差对样本轮换比例的影响 ,修正了现有的结论 。
关键词 抽样调查 偏差 样本轮换 统计
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综合评价的历史和一些结论 被引量:10
20
作者 张尧庭 张晓朴 《统计研究》 CSSCI 北大核心 1995年第2期39-43,共5页
综合评价的历史和一些结论张尧庭,张晓朴综合评价是涉及到各个领域的一般性问题,从高考录取标准的制定、企业效益的评估、各国发展水平的比较、……到体育比赛的成绩,可以说是经常遇到的。综合评价的一个最常用的方法就是加权,一些... 综合评价的历史和一些结论张尧庭,张晓朴综合评价是涉及到各个领域的一般性问题,从高考录取标准的制定、企业效益的评估、各国发展水平的比较、……到体育比赛的成绩,可以说是经常遇到的。综合评价的一个最常用的方法就是加权,一些表面上看来不象是加权的,实际上也是... 展开更多
关键词 综合评价 统计分析 数理统计
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