期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到1篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
基于GARCH-VaR模型的保险公司市场风险度量研究——以R保险公司为例 被引量：1
1
作者 杨馥 叶羲舒 《保险职业学院学报》 2021年第4期15-20,共6页
近年来,随着国内上市保险公司数量不断增加,市场风险已成为保险企业面临的主要风险。本文采用国内R保险公司股票每日收盘价数据建立股票价格的日对数收益率序列,根据金融时间序列的波动性和异方差性特征,以GARCH模型为基础建立反映其股... 近年来,随着国内上市保险公司数量不断增加,市场风险已成为保险企业面临的主要风险。本文采用国内R保险公司股票每日收盘价数据建立股票价格的日对数收益率序列,根据金融时间序列的波动性和异方差性特征,以GARCH模型为基础建立反映其股价变化的波动率模型,利用“方差—协方差法”计算VaR值,并通过与三家主要上市保险公司比较分析得出结论。研究表明:(1)GARCH-VaR模型能有效反映该保险公司股票价格波动及市场风险程度;(2)该公司风险价值呈现先升后小幅下降的趋势,2018年风险价值最高;(3)对于VaR值的解读需与财务指标相结合,净利润率上升也会导致下一期VaR值的下降。以此为基础,提出保险公司市场风险管理的对策建议。 展开更多
关键词 保险公司 市场风险度量 风险价值 GARCH-VAR模型
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部